Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,13 % -0,21 % -0,23 % -4,78 % -3,74 % 1,69 % 6,02 % - -
Categoria -0,23 % -0,26 % -0,48 % 0,27 % -1,67 % -0,70 % 1,57 % 5,92 % 2,21 % 8,08 %
Delta 0,39 % 0,13 % 0,27 % -0,49 % -3,10 % -3,04 % 0,12 % 0,10 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,28 % -1,05 % -1,03 % -6,97 % -5,25 % -2,35 % -5,84 % -9,81 % 2,09 %
Delta 0,21 % 0,15 % 0,84 % 0,81 % 2,19 % 1,51 % 4,04 % 11,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,71 % -1,55 % 17,12 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,68 % -6,56 % 26,48 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,25 % -3,53 % 28,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 1,69 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,29 % -0,25 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,95 % 3,69 % -
Rischio
Volatilità 6,01 % 6,90 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -6,58 % -9,93 % -
Tempo di recupero - 778 j -
DSR 4,86 % 4,94 % -
Sortino -0,23 -0,25 -
VAR 95 -1,47 % -1,57 % -
VAR 99 -2,96 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,18 -
TEV 4,33 % 6,49 % -
Information ratio (IR) 0,91 0,57 -
Up Capture Ratio 0,61 0,65 -
Down Capture Ratio 0,46 0,47 -
Indice Omega 0,94 0,96 -
Reattività
Beta 0,66 0,57 -
66,35 28,07 -
Beta bull 0,79 0,47 -
Beta bear 0,79 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,24 0,25 -
Kurtosis 2,94 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index