Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 0,22 % 3,47 % 8,51 % 9,12 % 21,01 % 21,70 % -0,40 % - -
Categoria 0,51 % 0,37 % 2,96 % 4,99 % 6,81 % 10,23 % 11,11 % -0,21 % -1,74 % 5,42 %
Delta 0,28 % -0,15 % 0,51 % 3,52 % 2,31 % 10,78 % 10,59 % -0,19 % - -
Benchmark* 0,93 % 0,66 % 4,75 % 6,28 % 8,31 % 11,75 % 12,83 % 7,34 % 9,68 % 23,70 %
Delta -0,14 % -0,44 % -1,28 % 2,23 % 0,81 % 9,26 % 8,87 % -7,74 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,13 % -13,77 % - - - - - -
Categoria -1,13 % -8,75 % 1,83 % -2,10 % 10,17 % 1,07 % -5,10 % 6,55 %
Delta -3,00 % -5,02 % - - - - - -
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -7,73 % -7,06 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,82 % -1,01 % -
Categoria 10,02 % -0,50 % -0,69 %
Delta 10,81 % -0,51 % -
Benchmark* 9,73 % 1,63 % 1,19 %
Delta 11,10 % -2,64 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 12,53 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 6,00 % 5,85 %
Volatilità Benchmark 5,30 % 7,32 % 7,29 %
Max drawdown -3,83 % -28,41 % -
Tempo di recupero 61 j - -
DSR 3,09 % 8,65 % -
Sortino 5,50 -0,36 -
VAR 95 -1,10 % -2,99 % -
VAR 99 -1,28 % -5,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,74 -0,25 -
TEV 5,08 % 9,86 % -
Information ratio (IR) 2,19 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,92 0,85 -
Down Capture Ratio 0,01 0,94 -
Indice Omega 2,36 0,94 -
Reattività
Beta 0,73 1,06 -
38,46 38,22 -
Beta bull 0,81 1,07 -
Beta bear 1,37 1,52 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,28 -
Kurtosis 0,20 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index