Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,20 % -1,42 % -1,32 % 3,20 % -1,31 % 5,00 % -4,01 % -5,58 % -
Categoria 0,04 % 0,55 % -0,30 % 0,12 % 2,27 % -0,23 % 4,25 % -2,12 % -1,81 % 2,39 %
Delta -0,01 % 0,65 % -1,12 % -1,43 % 0,93 % -1,08 % 0,75 % -1,88 % -3,77 % -
Benchmark* 0,06 % 0,82 % -0,72 % -0,17 % 2,17 % -0,54 % 3,53 % -8,79 % -8,78 % -0,79 %
Delta -0,03 % 0,38 % -0,70 % -1,15 % 1,03 % -0,77 % 1,47 % 4,78 % 3,20 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,91 % 12,73 % -18,28 % -1,50 % - - - -
Categoria 3,67 % 5,91 % -11,11 % -0,96 % 2,08 % 4,54 % -2,00 % 1,13 %
Delta 1,24 % 6,82 % -7,16 % -0,55 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,34 % 5,90 % -1,37 % 1,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,91 % -1,13 % -
Categoria 3,67 % -0,81 % -0,27 %
Delta 1,24 % -0,32 % -
Benchmark* 2,57 % -3,08 % -1,65 %
Delta 2,34 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 5,17 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 2,30 % 3,68 % 3,66 %
Volatilità Benchmark 3,71 % 6,26 % 5,34 %
Max drawdown -2,42 % -21,46 % -
Tempo di recupero 58 j - -
DSR 3,45 % 5,32 % -
Sortino 0,35 -0,64 -
VAR 95 -1,10 % -1,93 % -
VAR 99 -1,42 % -2,58 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,46 -
TEV 1,81 % 3,24 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,60 -
Up Capture Ratio 1,38 1,15 -
Down Capture Ratio 1,27 1,02 -
Indice Omega 1,07 0,86 -
Reattività
Beta 1,35 1,07 -
94,15 81,51 -
Beta bull 1,48 1,00 -
Beta bear 1,31 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,17 -
Kurtosis -0,05 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index