Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -1,00 % -4,57 % 11,59 % -1,39 % 8,59 % 4,12 % -41,36 % - -
Categoria -2,38 % -1,48 % -3,28 % 18,12 % 6,85 % 13,77 % 8,53 % -30,22 % -6,35 % 20,13 %
Delta 0,21 % 0,49 % -1,28 % -6,53 % -8,24 % -5,18 % -4,41 % -11,14 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -18,76 % -27,05 % - - - - - -
Categoria -18,64 % -20,29 % -5,85 % 28,24 % 30,03 % -16,15 % 27,57 % 1,33 %
Delta -0,12 % -6,76 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -4,47 % -9,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,01 % -14,82 % -
Categoria 10,12 % -10,09 % -0,88 %
Delta -1,11 % -4,73 % -
Benchmark* 18,81 % -6,32 % -0,68 %
Delta -9,80 % -8,50 % -
Rischio
Volatilità 26,29 % 28,49 % -
Volatilità Categoria 24,08 % 21,97 % 21,04 %
Volatilità Benchmark 29,47 % 28,36 % 26,31 %
Max drawdown -18,80 % -52,17 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 13,88 % 19,05 % -
Sortino 0,37 -0,89 -
VAR 95 -4,48 % -5,81 % -
VAR 99 -5,87 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,59 -
TEV 15,42 % 12,57 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,79 0,86 -
Down Capture Ratio 0,88 0,99 -
Indice Omega 1,13 0,84 -
Reattività
Beta 0,76 0,91 -
72,76 81,41 -
Beta bull 0,73 0,92 -
Beta bear 0,54 0,84 -
Asimmetria
Skewness 2,16 0,97 -
Kurtosis 9,07 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR