Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,41 % 0,66 % 3,64 % 6,62 % 0,49 % 10,77 % 20,35 % - -
Categoria -0,29 % -0,63 % 0,45 % 3,03 % 5,61 % 0,15 % 9,74 % 10,94 % 13,27 % 24,44 %
Delta 0,70 % 1,04 % 0,21 % 0,61 % 1,01 % 0,34 % 1,02 % 9,41 % - -
Benchmark* -0,82 % -1,32 % 0,27 % 4,01 % 7,43 % -0,35 % 13,09 % 17,41 % 22,46 % 43,06 %
Delta 1,23 % 1,73 % 0,39 % -0,37 % -0,81 % 0,84 % -2,32 % 2,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,44 % 12,45 % -4,42 % - - - - -
Categoria 10,48 % 7,74 % -8,02 % 6,95 % -1,93 % 12,52 % -0,95 % -3,37 %
Delta 0,96 % 4,71 % 3,60 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -3,22 % 2,88 % 2,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,44 % 6,20 % -
Categoria 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Delta 0,96 % 3,13 % -
Benchmark* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Delta -3,22 % 1,03 % -
Rischio
Volatilità 2,88 % 5,04 % -
Volatilità Categoria 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilità Benchmark 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Max drawdown -1,93 % -8,28 % -
Tempo di recupero 42 j 245 j -
DSR 2,18 % 4,37 % -
Sortino 3,55 0,89 -
VAR 95 -0,33 % -0,32 % -
VAR 99 -1,93 % -1,93 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,68 0,77 -
TEV 4,55 % 7,53 % -
Information ratio (IR) -0,71 0,14 -
Up Capture Ratio 0,49 0,20 -
Down Capture Ratio -0,24 -0,15 -
Indice Omega 2,59 1,58 -
Reattività
Beta 0,12 0,09 -
2,90 1,13 -
Beta bull 0,05 -0,05 -
Beta bear -0,19 0,41 -
Asimmetria
Skewness -2,99 -6,53 -
Kurtosis 14,76 66,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index