Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 2,29 % 7,35 % 10,65 % 18,50 % 12,89 % 17,43 % 23,31 % - -
Categoria 0,50 % 2,09 % 5,59 % 8,76 % 16,92 % 11,00 % 15,00 % 20,48 % 47,59 % 76,31 %
Delta 0,08 % 0,20 % 1,75 % 1,90 % 1,58 % 1,89 % 2,43 % 2,83 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,00 % 5,93 % 10,24 % 18,88 % 13,26 % 18,38 % 27,25 % 56,70 % 97,82 %
Delta 0,07 % 0,29 % 1,41 % 0,42 % -0,37 % -0,38 % -0,95 % -3,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,49 % -15,77 % - - - - - -
Categoria 16,05 % -13,98 % 21,48 % -0,26 % 23,94 % -14,02 % 11,60 % 2,96 %
Delta 2,44 % -1,79 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 % 4,67 %
Delta -0,18 % -2,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,61 % 5,99 % -
Categoria 10,29 % 5,34 % 6,51 %
Delta 1,32 % 0,65 % -
Benchmark* 11,93 % 7,30 % 7,67 %
Delta -0,32 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 13,27 % 17,10 % -
Volatilità Categoria 11,28 % 14,33 % 18,49 %
Volatilità Benchmark 11,99 % 16,22 % 20,94 %
Max drawdown -11,93 % -28,30 % -
Tempo di recupero 136 j 820 j -
DSR 8,45 % 11,97 % -
Sortino 0,93 0,39 -
VAR 95 -3,24 % -3,72 % -
VAR 99 -3,51 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,27 -
TEV 3,72 % 4,45 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,08 1,05 -
Indice Omega 1,27 1,14 -
Reattività
Beta 1,06 1,02 -
92,50 93,24 -
Beta bull 1,05 1,05 -
Beta bear 1,11 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,33 -
Kurtosis 0,05 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR