Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,85 % 3,26 % 1,90 % 9,55 % 11,09 % 11,20 % 49,26 % - -
Categoria 0,22 % 0,52 % 3,83 % 1,33 % 10,19 % 11,55 % 7,21 % 32,74 % 56,76 % 52,98 %
Delta -0,18 % 0,34 % -0,57 % 0,57 % -0,64 % -0,46 % 3,99 % 16,52 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,37 % 4,03 % 1,87 % 13,17 % 15,25 % 12,33 % 46,53 % 73,30 % 73,58 %
Delta -0,10 % 0,48 % -0,78 % 0,03 % -3,62 % -4,16 % -1,13 % 2,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,17 % 18,49 % -15,77 % - - - - -
Categoria 6,21 % 16,15 % -13,70 % 21,69 % -0,19 % 24,08 % -14,06 % 11,66 %
Delta 6,96 % 2,33 % -2,07 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 4,01 % -0,18 % -2,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,45 % 13,65 % -
Categoria 7,40 % 9,60 % 10,95 %
Delta 4,05 % 4,05 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -0,70 % 0,55 % -
Rischio
Volatilità 15,61 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 15,03 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -15,70 % -15,70 % -
Tempo di recupero 89 j 89 j -
DSR 11,13 % 10,55 % -
Sortino 0,75 1,03 -
VAR 95 -3,68 % -3,68 % -
VAR 99 -6,85 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,68 -
TEV 4,11 % 4,44 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,12 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,30 -
Reattività
Beta 0,92 0,99 -
93,85 92,36 -
Beta bull 0,93 1,05 -
Beta bear 0,79 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,04 -
Kurtosis 1,05 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR