Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,58 % 0,10 % -0,94 % -0,13 % 12,41 % 15,53 % 16,43 % - -
Categoria 0,51 % 0,40 % -0,09 % -2,82 % -3,88 % 5,72 % 8,47 % 10,01 % 31,88 % 64,40 %
Delta 0,33 % 0,19 % 0,19 % 1,88 % 3,75 % 6,68 % 7,06 % 6,42 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,39 % -0,07 % -2,23 % -3,12 % 8,36 % 11,33 % 17,68 % 39,66 % 81,21 %
Delta 0,53 % 0,20 % 0,18 % 1,29 % 2,99 % 4,04 % 4,20 % -1,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,49 % -15,77 % - - - - - -
Categoria 16,03 % -13,80 % 21,60 % -0,16 % 24,00 % -13,93 % 11,66 % 2,98 %
Delta 2,45 % -1,96 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 % 4,67 %
Delta -0,18 % -2,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,85 % 4,21 % -
Categoria 17,23 % 2,37 % 5,89 %
Delta 8,62 % 1,84 % -
Benchmark* 20,51 % 4,57 % 7,04 %
Delta 5,34 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 17,66 % -
Volatilità Categoria 12,16 % 15,08 % 18,65 %
Volatilità Benchmark 13,01 % 16,82 % 21,05 %
Max drawdown -7,83 % -28,30 % -
Tempo di recupero 104 j 820 j -
DSR 8,15 % 12,49 % -
Sortino 2,70 0,17 -
VAR 95 -3,28 % -3,74 % -
VAR 99 -3,74 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,12 -
TEV 3,80 % 4,53 % -
Information ratio (IR) 1,41 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,07 1,03 -
Down Capture Ratio 0,94 1,04 -
Indice Omega 1,89 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
91,80 93,44 -
Beta bull 0,89 1,04 -
Beta bear 0,97 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,30 -
Kurtosis 0,42 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR