Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,31 % 3,86 % 9,72 % 11,42 % 15,10 % 20,99 % 30,53 % - -
Categoria -0,33 % -0,32 % 1,80 % 3,49 % -2,63 % 1,70 % 5,74 % 11,88 % 42,16 % 61,59 %
Delta 0,23 % 0,00 % 2,07 % 6,23 % 14,06 % 13,41 % 15,26 % 18,65 % - -
Benchmark* -0,47 % -1,08 % 0,79 % 5,14 % -0,92 % 3,08 % 11,70 % 14,36 % 45,31 % 72,74 %
Delta 0,37 % 0,76 % 3,07 % 4,58 % 12,34 % 12,02 % 9,29 % 16,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 8,62 % -0,58 % 6,20 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,71 % 9,06 % -
Categoria 6,17 % 4,04 % 8,18 %
Delta 14,54 % 5,02 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta 8,22 % 4,07 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -10,17 % -17,41 % -
Tempo di recupero 39 j 659 j -
DSR 9,44 % 10,31 % -
Sortino 1,86 0,61 -
VAR 95 -2,49 % -3,06 % -
VAR 99 -6,39 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,43 -
TEV 7,49 % 8,84 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 0,85 -
Down Capture Ratio 0,73 0,74 -
Indice Omega 1,52 1,19 -
Reattività
Beta 0,83 0,77 -
74,04 69,59 -
Beta bull 0,76 0,76 -
Beta bear 0,96 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,40 -
Kurtosis 1,68 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR