Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 1,42 % 7,48 % 5,83 % 12,98 % 12,85 % 19,49 % 30,00 % - -
Categoria -0,10 % 1,50 % 6,08 % -1,41 % -1,00 % 1,31 % 3,79 % 13,49 % 55,95 % 62,78 %
Delta 0,69 % -0,09 % 1,40 % 7,24 % 13,97 % 11,54 % 15,70 % 16,51 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,51 % 3,59 % -1,32 % 1,88 % 2,66 % 10,63 % 14,53 % 55,28 % 74,46 %
Delta 0,82 % 1,93 % 3,89 % 7,15 % 11,10 % 10,19 % 8,86 % 15,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 8,61 % -0,66 % 6,33 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,14 % 8,28 % -
Categoria 4,93 % 2,47 % 8,09 %
Delta 17,21 % 5,81 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta 6,30 % 3,91 % -
Rischio
Volatilità 14,13 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -10,17 % -17,41 % -
Tempo di recupero - 659 j -
DSR 9,55 % 10,33 % -
Sortino 1,98 0,54 -
VAR 95 -2,49 % -3,06 % -
VAR 99 -6,39 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,39 -
TEV 7,40 % 8,80 % -
Information ratio (IR) 0,85 0,44 -
Up Capture Ratio 0,92 0,84 -
Down Capture Ratio 0,77 0,74 -
Indice Omega 1,48 1,15 -
Reattività
Beta 0,82 0,77 -
76,30 69,69 -
Beta bull 0,72 0,74 -
Beta bear 0,91 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,38 -
Kurtosis 1,50 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR