Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,50 % 0,72 % 0,77 % 13,82 % 10,89 % 12,99 % 14,61 % 63,71 % - -
Categoria -0,80 % 1,33 % 1,45 % 14,13 % 10,13 % 11,29 % 8,70 % 43,30 % 58,44 % 56,96 %
Delta -0,70 % -0,61 % -0,68 % -0,31 % 0,76 % 1,71 % 5,91 % 20,41 % - -
Benchmark* -0,54 % 1,48 % 1,65 % 15,60 % 13,57 % 14,81 % 13,03 % 58,73 % 75,50 % 77,40 %
Delta -0,96 % -0,76 % -0,88 % -1,78 % -2,68 % -1,81 % 1,59 % 4,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,09 % -17,14 % - - - - -
Categoria 6,17 % 16,10 % -13,72 % 21,69 % -0,18 % 24,09 % -14,07 % 11,67 %
Delta 8,05 % 5,99 % -3,42 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,42 % -4,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,92 % 18,38 % -
Categoria 9,48 % 12,73 % 9,77 %
Delta 7,44 % 5,64 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta 2,66 % 2,05 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 15,78 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,84 % 14,87 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,76 % -16,02 % -
Tempo di recupero 70 j 100 j -
DSR 12,08 % 10,24 % -
Sortino 1,16 1,52 -
VAR 95 -3,30 % -3,33 % -
VAR 99 -8,73 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,99 -
TEV 3,52 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,43 -
Up Capture Ratio 1,04 1,03 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,37 1,42 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,61 90,84 -
Beta bull 0,97 1,03 -
Beta bear 1,01 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,28 -
Kurtosis 3,18 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR