Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % -0,92 % 2,06 % 8,84 % -5,05 % -2,45 % 14,26 % 17,61 % - -
Categoria 0,74 % -0,62 % 2,21 % 7,88 % 2,49 % 4,26 % 15,64 % 16,12 % 26,75 % 36,10 %
Delta 0,69 % -0,30 % -0,15 % 0,96 % -7,54 % -6,71 % -1,38 % 1,49 % - -
Benchmark* 0,91 % -0,55 % 2,87 % 8,38 % 3,66 % 6,02 % 19,05 % 18,76 % 30,95 % 45,62 %
Delta 0,52 % -0,37 % -0,81 % 0,46 % -8,71 % -8,47 % -4,79 % -1,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 4,27 % 7,74 % -0,53 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,69 % 5,72 % -
Categoria 9,15 % 5,56 % 5,36 %
Delta -6,45 % 0,15 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -8,16 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 17,98 % 16,46 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,75 % 12,14 % -
Sortino -0,01 0,23 -
VAR 95 -3,66 % -3,65 % -
VAR 99 -9,44 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,17 -
TEV 13,95 % 14,51 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,82 0,78 -
Down Capture Ratio 0,95 0,74 -
Indice Omega 1,04 1,08 -
Reattività
Beta 0,76 0,66 -
43,97 30,77 -
Beta bull 0,47 0,45 -
Beta bear 0,69 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,60 -
Kurtosis 2,93 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR