Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,59 % 3,37 % 12,58 % -4,03 % -3,85 % 4,18 % 24,95 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta -0,63 % -0,48 % 0,48 % -0,82 % -7,94 % -6,94 % -0,27 % 6,87 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta -0,77 % -0,65 % 0,25 % -0,95 % -9,02 % -8,19 % -1,69 % 4,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 4,27 % 7,74 % -0,48 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,50 % 8,36 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 1,63 % 3,26 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 0,05 % 2,94 % -
Rischio
Volatilità 18,32 % 16,94 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,78 % 12,18 % -
Sortino 0,18 0,46 -
VAR 95 -3,66 % -3,65 % -
VAR 99 -9,44 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,33 -
TEV 14,75 % 14,64 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,20 -
Up Capture Ratio 0,86 0,84 -
Down Capture Ratio 0,85 0,75 -
Indice Omega 1,08 1,13 -
Reattività
Beta 0,73 0,68 -
40,57 32,34 -
Beta bull 0,48 0,48 -
Beta bear 0,58 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,50 -
Kurtosis 2,62 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR