Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -1,15 % 0,96 % -7,78 % -5,93 % -7,79 % -1,25 % 3,35 % - -
Categoria 0,01 % -0,16 % 0,61 % -1,24 % 0,46 % -0,05 % 4,10 % 11,12 % 13,64 % 14,23 %
Delta 0,11 % -0,99 % 0,34 % -6,53 % -6,40 % -7,74 % -5,34 % -7,77 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,16 % 0,61 % -1,24 % 0,46 % -0,05 % 4,10 % 11,12 % 13,64 % 14,23 %
Delta 0,11 % -0,99 % 0,34 % -6,53 % -6,40 % -7,74 % -5,34 % -7,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,27 % -1,68 % 11,77 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 4,68 % -8,20 % 17,27 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 4,68 % -8,20 % 17,27 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,52 % 1,08 % -
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta -7,02 % -2,04 % -
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta -7,02 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 8,46 % 8,05 % -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -11,26 % -13,13 % -
Tempo di recupero - 827 j -
DSR 7,08 % 6,29 % -
Sortino -0,82 -0,25 -
VAR 95 -2,52 % -1,90 % -
VAR 99 -4,03 % -4,03 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,20 -
TEV 6,54 % 8,10 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,20 0,40 -
Down Capture Ratio 2,53 0,39 -
Indice Omega 0,77 0,94 -
Reattività
Beta 2,07 0,46 -
54,94 3,31 -
Beta bull 1,67 0,30 -
Beta bear 2,67 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,86 -
Kurtosis 2,61 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi