Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 1,93 % -2,41 % -5,04 % -2,63 % -3,40 % 4,23 % 6,09 % - -
Categoria 0,39 % 1,68 % -2,63 % -4,67 % -2,54 % -3,12 % 2,30 % 5,98 % 23,92 % 19,70 %
Delta 0,30 % 0,25 % 0,22 % -0,37 % -0,10 % -0,28 % 1,93 % 0,12 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,31 % 8,72 % -13,89 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,64 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta 2,13 % 1,08 % -2,07 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,74 % -1,91 % -2,15 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 1,49 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta -0,15 % -0,55 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -2,46 % -2,57 % -
Rischio
Volatilità 7,16 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -5,70 % -12,59 % -
Tempo di recupero - 716 j -
DSR 5,33 % 5,79 % -
Sortino -0,12 -0,19 -
VAR 95 -1,92 % -1,92 % -
VAR 99 -2,01 % -2,86 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,14 -
TEV 5,80 % 5,27 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,72 0,71 -
Down Capture Ratio 0,71 0,74 -
Indice Omega 1,04 0,98 -
Reattività
Beta 0,62 0,71 -
55,64 62,05 -
Beta bull 0,50 0,52 -
Beta bear 0,52 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,57 -
Kurtosis -0,39 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market