Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,25 % -2,66 % -3,48 % -0,79 % -2,66 % 3,46 % 4,08 % - -
Categoria -0,19 % 0,07 % -2,87 % -1,11 % 0,42 % -0,93 % 3,82 % 6,36 % 29,24 % 23,72 %
Delta 0,01 % 0,18 % 0,20 % -2,37 % -1,21 % -1,73 % -0,36 % -2,28 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,16 % -3,96 % -3,39 % 1,95 % -2,76 % 6,10 % 12,99 % 45,81 % 57,50 %
Delta 0,04 % 0,09 % 1,29 % -0,09 % -2,74 % 0,10 % -2,64 % -8,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,11 % 9,63 % -15,79 % - - - - -
Categoria 8,68 % 8,03 % -13,00 % 9,69 % 2,67 % 12,83 % -6,47 % 4,46 %
Delta 1,42 % 1,60 % -2,79 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,94 % -1,00 % -4,06 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,51 % 1,81 % 3,60 %
Delta - - -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market