Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -2,70 % -2,38 % 1,59 % -2,72 % 9,68 % 10,91 % -3,27 % - -
Categoria -0,57 % -1,82 % -0,84 % 4,33 % 2,31 % 12,95 % 14,79 % 2,27 % 14,26 % 43,17 %
Delta -0,13 % -0,88 % -1,53 % -2,74 % -5,03 % -3,27 % -3,88 % -5,54 % - -
Benchmark* -0,82 % -1,93 % -1,07 % 4,30 % 2,58 % 13,92 % 15,90 % 5,71 % 16,70 % 52,49 %
Delta 0,12 % -0,77 % -1,31 % -2,71 % -5,30 % -4,24 % -4,99 % -8,98 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,58 % -21,43 % - - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta 2,52 % -4,46 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 2,56 % -6,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,79 % -1,51 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta -0,04 % -1,48 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta -0,98 % -2,68 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 17,76 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -11,83 % -29,42 % -
Tempo di recupero 82 j - -
DSR 10,12 % 13,10 % -
Sortino 1,09 -0,28 -
VAR 95 -3,02 % -4,45 % -
VAR 99 -4,78 % -6,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 -0,21 -
TEV 5,47 % 8,10 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,09 1,19 -
Down Capture Ratio 1,15 1,26 -
Indice Omega 1,29 0,95 -
Reattività
Beta 1,06 1,14 -
87,32 80,49 -
Beta bull 0,97 0,90 -
Beta bear 0,96 1,14 -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,13 -
Kurtosis 0,82 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR