Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,15 % 5,31 % 1,30 % -0,64 % 12,69 % 13,37 % 73,38 % - -
Categoria -0,02 % 2,10 % 7,35 % 0,90 % 1,01 % 6,07 % 8,20 % 21,52 % 58,25 % 66,71 %
Delta -0,01 % -1,95 % -2,04 % 0,40 % -1,65 % 6,63 % 5,17 % 51,86 % - -
Benchmark* -0,88 % -0,89 % 7,20 % 4,27 % 2,38 % 8,02 % 18,75 % 27,74 % 71,64 % 113,35 %
Delta 0,84 % 1,04 % -1,89 % -2,97 % -3,02 % 4,67 % -5,38 % 45,64 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,95 % 39,35 % - - - - - -
Categoria -2,43 % 11,11 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta 3,38 % 28,24 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -9,83 % 44,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,97 % 19,61 % -
Categoria 4,02 % 6,31 % 8,65 %
Delta 3,95 % 13,29 % -
Benchmark* 17,59 % 8,74 % 10,74 %
Delta -9,62 % 10,86 % -
Rischio
Volatilità 20,70 % 24,65 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 15,23 % 20,10 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 16,56 % 20,08 %
Max drawdown -12,29 % -21,63 % -
Tempo di recupero 158 j 664 j -
DSR 14,74 % 16,67 % -
Sortino 0,28 1,06 -
VAR 95 -5,19 % -5,18 % -
VAR 99 -6,56 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,72 -
TEV 16,60 % 19,55 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,56 -
Up Capture Ratio 0,93 1,12 -
Down Capture Ratio 1,12 0,89 -
Indice Omega 1,14 1,32 -
Reattività
Beta 0,93 0,91 -
35,93 37,47 -
Beta bull 0,47 0,65 -
Beta bear 1,25 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,34 -
Kurtosis -0,03 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR