Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % 1,85 % 2,88 % 11,43 % 28,77 % 43,65 % 44,32 % 56,62 % - -
Categoria -0,10 % 2,49 % 3,24 % 8,84 % 23,17 % 24,47 % 24,64 % 24,18 % 79,07 % 84,43 %
Delta -0,68 % -0,64 % -0,35 % 2,59 % 5,60 % 19,18 % 19,67 % 32,44 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,40 % 4,24 % 8,20 % 15,58 % 12,03 % 11,23 % 23,47 % 49,42 % 79,26 %
Delta -0,59 % -0,56 % -1,36 % 3,23 % 13,19 % 31,62 % 33,09 % 33,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 6,59 % 3,01 % 28,24 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,71 % 13,33 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 16,25 % 8,20 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 31,33 % 8,68 % -
Rischio
Volatilità 25,53 % 22,94 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -15,78 % -15,78 % -
Tempo di recupero 71 j 71 j -
DSR 17,96 % 16,24 % -
Sortino 1,69 0,63 -
VAR 95 -4,72 % -4,89 % -
VAR 99 -13,63 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,45 -
TEV 20,36 % 18,42 % -
Information ratio (IR) 1,54 0,47 -
Up Capture Ratio 1,08 0,98 -
Down Capture Ratio 0,29 0,72 -
Indice Omega 1,53 1,22 -
Reattività
Beta 0,99 0,90 -
36,44 35,97 -
Beta bull 0,47 0,70 -
Beta bear 1,59 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,57 -
Kurtosis 3,75 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR