Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,98 % 8,56 % 18,68 % 16,27 % 16,80 % 15,87 % 30,68 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 1,64 % 4,39 % 9,89 % 17,93 % 18,35 % 16,62 % 16,66 % 34,12 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 1,59 % 4,36 % 13,30 % 18,08 % 24,14 % 17,02 % 20,90 % 30,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 6,69 % 3,28 % 28,01 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,77 % 11,82 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 17,65 % 9,86 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 18,57 % 7,61 % -
Rischio
Volatilità 20,73 % 23,95 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -12,11 % -21,63 % -
Tempo di recupero 71 j 664 j -
DSR 13,77 % 17,02 % -
Sortino 1,62 0,55 -
VAR 95 -4,72 % -5,18 % -
VAR 99 -6,56 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,39 -
TEV 15,20 % 18,46 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,41 -
Up Capture Ratio 1,27 1,05 -
Down Capture Ratio 0,86 0,91 -
Indice Omega 1,38 1,14 -
Reattività
Beta 1,01 0,92 -
46,22 40,86 -
Beta bull 0,61 0,72 -
Beta bear 1,60 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,45 -
Kurtosis -0,04 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR