Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,33 % -5,69 % 0,16 % -5,76 % 10,57 % 9,41 % 8,26 % 27,76 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta -2,46 % -5,09 % -2,46 % -5,93 % 9,20 % 8,07 % 8,83 % 22,44 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -2,61 % -6,57 % 1,59 % -2,86 % 13,00 % 11,57 % 13,16 % 15,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 6,61 % 3,26 % 28,05 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,82 % 3,83 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 12,22 % 5,98 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 11,39 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 26,49 % 25,29 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -15,78 % -21,63 % -
Tempo di recupero - 664 j -
DSR 19,78 % 18,76 % -
Sortino 0,14 0,06 -
VAR 95 -5,33 % -5,19 % -
VAR 99 -13,63 % -13,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,04 -
TEV 19,56 % 19,21 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,17 -
Up Capture Ratio 1,11 1,00 -
Down Capture Ratio 0,81 0,91 -
Indice Omega 1,09 1,05 -
Reattività
Beta 1,01 0,95 -
45,48 42,44 -
Beta bull 0,17 0,61 -
Beta bear 1,51 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,68 -
Kurtosis 2,63 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR