Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 0,06 % -5,87 % -0,79 % -2,17 % 8,71 % 4,02 % 19,87 % - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta -0,68 % 0,39 % 5,08 % 12,21 % 9,87 % 17,08 % 14,31 % 31,05 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta -1,36 % 0,81 % 3,63 % 11,39 % 12,25 % 15,93 % 14,78 % 24,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 6,68 % 3,28 % 28,11 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,87 % 9,33 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 16,76 % 10,53 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 20,90 % 9,14 % -
Rischio
Volatilità 21,09 % 23,88 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,11 % -21,63 % -
Tempo di recupero 71 j 664 j -
DSR 14,34 % 17,14 % -
Sortino 0,87 0,39 -
VAR 95 -4,72 % -5,18 % -
VAR 99 -6,56 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,28 -
TEV 16,19 % 18,44 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,50 -
Up Capture Ratio 1,14 1,07 -
Down Capture Ratio 0,63 0,86 -
Indice Omega 1,24 1,13 -
Reattività
Beta 0,97 0,92 -
41,13 40,69 -
Beta bull 0,64 0,71 -
Beta bear 1,82 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,50 -
Kurtosis -0,17 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR