Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,51 % 7,37 % 2,89 % 7,26 % 8,58 % 20,95 % 24,53 % 69,69 % - -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta 0,24 % 3,87 % 0,60 % 0,31 % 7,77 % 12,52 % 11,64 % 54,08 % - -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta 0,04 % 3,40 % 1,59 % 2,40 % 6,41 % 12,38 % 8,45 % 52,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,95 % 39,35 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta 3,26 % 28,10 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -9,83 % 44,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,36 % 17,65 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta 4,63 % 13,70 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -3,87 % 11,50 % -
Rischio
Volatilità 19,36 % 24,48 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -9,88 % -21,63 % -
Tempo di recupero 188 j 664 j -
DSR 13,82 % 16,66 % -
Sortino 0,76 0,93 -
VAR 95 -5,19 % -5,18 % -
VAR 99 -6,56 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,64 -
TEV 14,98 % 19,40 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,59 -
Up Capture Ratio 0,99 1,13 -
Down Capture Ratio 1,04 0,86 -
Indice Omega 1,27 1,31 -
Reattività
Beta 0,94 0,91 -
40,38 37,60 -
Beta bull 0,42 0,67 -
Beta bear 1,49 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,37 -
Kurtosis 0,15 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR