Serie storica base 100 dal 04/10/2021 al 03/10/2024

First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 03/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 5,31 % 7,35 %
Perf. YTD 12,69 % 6,07 %
Perf. 1 anno 13,37 % 8,20 %
Perf. 3 anni 73,38 % 21,52 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,95 % -2,43 %
Perf. 2022 39,35 % 11,11 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 19,61 % 6,31 %
Volatilità 24,65 % 15,23 %
Sharpe ratio 0,72 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 183 / 217 4
3 mesi 109 / 217 2
6 mesi 115 / 214 3
YTD 37 / 211 1
1 anno 64 / 209 2
3 anni 14 / 128 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,65 %
Scarso
Max drawdown -21,63 %
Buono
DSR 16,67 %
Scarso
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -5,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,56
Buono
Sortino 1,06
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/10/2024 11,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
12,69%
13,37%
73,38%
24,65%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
12,87%
2,04%
99,66%
28,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Global Environ Trans Eq X Cap USD
7,25%
7,01%
74,86%
23,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-8,80%
-1,11%
-29,64%
25,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Global Metals and Mining AT EUR
7,54%
13,56%
23,97%
24,89%
ETF Hanetf Sprott Uranium Miners USD C -
-1,89%
4,83%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,29%
13,12%
3,58%
17,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR