Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,51 % 1,27 %
Perf. 4 settimane 2,89 % 2,29 %
Perf. YTD 20,95 % 8,43 %
Perf. 1 anno 24,53 % 12,89 %
Perf. 3 anni 69,69 % 15,61 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,95 % -2,31 %
Perf. 2022 39,35 % 11,25 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 17,65 % 3,94 %
Volatilità 24,48 % 15,09 %
Sharpe ratio 0,64 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 221 1
3 mesi 93 / 221 2
6 mesi 45 / 220 1
YTD 33 / 214 1
1 anno 55 / 213 2
3 anni 16 / 132 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,48 %
Scarso
Max drawdown -21,63 %
Buono
DSR 16,66 %
Scarso
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -5,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 11,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
20,95%
24,53%
69,69%
24,48%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
25,89%
24,35%
110,04%
28,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
20,64%
19,90%
87,22%
24,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-18,23%
-8,92%
-44,99%
24,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Global Metals and Mining AT EUR
4,17%
10,26%
10,43%
24,59%
ETF Invesco Energy S&P US Select Sector ETF
23,56%
22,48%
109,83%
29,06%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,65%
8,57%
-9,19%
17,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR