Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 1,41 % 0,62 % 3,96 % 6,11 % 0,73 % 7,86 % 0,08 % - -
Categoria 0,82 % 1,19 % 1,04 % 4,14 % 6,03 % 0,81 % 7,55 % 4,02 % 4,51 % 9,75 %
Delta 0,18 % 0,22 % -0,42 % -0,18 % 0,08 % -0,08 % 0,31 % -3,94 % - -
Benchmark* 0,41 % 1,03 % 1,12 % 4,14 % 6,64 % 0,45 % 8,15 % 4,69 % 5,77 % 13,92 %
Delta 0,59 % 0,37 % -0,50 % -0,18 % -0,53 % 0,28 % -0,29 % -4,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,81 % 4,16 % -13,76 % - - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta 0,33 % 2,35 % -6,21 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,45 % 2,34 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % -1,06 % -
Categoria 7,48 % 0,39 % 0,98 %
Delta 0,33 % -1,45 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta -0,45 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 7,92 % 9,61 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -3,95 % -14,80 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 4,70 % 6,80 % -
Sortino 0,87 -0,49 -
VAR 95 -1,52 % -2,08 % -
VAR 99 -2,08 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,35 -
TEV 3,71 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,15 1,07 -
Down Capture Ratio 1,24 1,15 -
Indice Omega 1,17 0,89 -
Reattività
Beta 1,24 1,11 -
80,99 81,43 -
Beta bull 1,37 1,01 -
Beta bear 1,22 1,25 -
Asimmetria
Skewness 0,86 0,25 -
Kurtosis 1,55 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index