Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -1,11 % -1,94 % -7,93 % -8,66 % -8,66 % -3,75 % -5,50 % - -
Categoria -0,53 % -1,00 % -1,94 % -6,44 % -7,50 % -7,50 % -2,88 % -3,45 % -6,08 % 5,60 %
Delta -0,06 % -0,10 % 0,00 % -1,49 % -1,16 % -1,16 % -0,87 % -2,05 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,01 % -1,85 % -7,00 % -8,64 % -8,64 % -3,09 % -5,38 % -8,36 % 9,10 %
Delta -0,54 % -0,10 % -0,10 % -0,92 % -0,01 % -0,01 % -0,66 % -0,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,81 % 4,16 % -13,76 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 0,27 % 2,30 % -6,24 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,45 % 2,34 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % -0,27 % -
Categoria 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Delta -1,12 % -0,03 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -1,19 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 11,64 % 9,69 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -11,73 % -12,79 % -
Tempo di recupero - 850 j -
DSR 9,33 % 7,25 % -
Sortino -0,37 -0,42 -
VAR 95 -2,08 % -1,85 % -
VAR 99 -6,04 % -5,01 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,31 -
TEV 3,69 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,04 -
Up Capture Ratio 1,08 1,11 -
Down Capture Ratio 1,13 1,10 -
Indice Omega 0,91 0,91 -
Reattività
Beta 1,09 1,08 -
90,59 83,61 -
Beta bull 1,38 1,04 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,46 -
Kurtosis 4,22 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index