Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 0,76 % -1,37 % -6,95 % -2,14 % -6,00 % -0,68 % 4,00 % - -
Categoria 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -0,43 % -0,56 % -2,06 % -0,83 % -2,24 % -1,00 % -3,10 % -4,63 % - -
Benchmark* 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -0,43 % -0,56 % -2,06 % -0,83 % -2,24 % -1,00 % -3,10 % -4,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,87 % 2,32 % 5,08 % 7,31 % - - - -
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -2,74 % 0,45 % 2,17 % -2,85 % - - - -
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -2,74 % 0,45 % 2,17 % -2,85 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,85 % 1,06 % -
Categoria 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -2,98 % -1,12 % -
Benchmark* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -2,98 % -1,12 % -
Rischio
Volatilità 8,01 % 8,34 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -9,58 % -11,75 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 6,62 % 6,55 % -
Sortino -0,77 -0,25 -
VAR 95 -2,37 % -2,37 % -
VAR 99 -4,20 % -4,20 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,19 -
TEV 4,13 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,96 1,13 -
Down Capture Ratio 1,24 1,27 -
Indice Omega 0,78 0,95 -
Reattività
Beta 1,02 1,16 -
73,39 53,65 -
Beta bull 0,70 0,94 -
Beta bear 1,12 1,27 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,90 -
Kurtosis 3,11 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD