Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,63 % 3,80 % 6,41 % -3,27 % -2,81 % -0,66 % 16,16 % 5,00 % - -
Categoria 0,94 % 3,20 % 6,05 % -3,83 % -5,28 % -1,77 % 6,70 % -7,22 % -9,54 % 16,73 %
Delta 0,69 % 0,60 % 0,36 % 0,56 % 2,47 % 1,12 % 9,46 % 12,22 % - -
Benchmark* 1,07 % 3,30 % 7,27 % -0,79 % 1,09 % 3,88 % 19,18 % 14,17 % -4,68 % 22,88 %
Delta 0,56 % 0,50 % -0,86 % -2,48 % -3,90 % -4,54 % -3,02 % -9,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,26 % -16,08 % -18,65 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 8,63 % 2,17 % 1,44 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -1,76 % -1,80 % -1,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,62 % -1,67 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 8,30 % 3,23 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -5,24 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 27,18 % 24,09 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -17,41 % -37,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,85 % 15,40 % -
Sortino 0,70 -0,28 -
VAR 95 -4,47 % -4,89 % -
VAR 99 -9,13 % -9,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,18 -
TEV 6,76 % 7,11 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,82 0,80 -
Down Capture Ratio 0,83 0,83 -
Indice Omega 1,25 0,98 -
Reattività
Beta 0,87 0,84 -
96,16 94,83 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,80 0,80 -
Asimmetria
Skewness 1,72 1,06 -
Kurtosis 7,17 4,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR