Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,01 % 0,48 % 2,87 % 2,85 % 2,50 % 6,63 % 24,89 % - -
Categoria -0,04 % 0,00 % 0,45 % 3,06 % 2,60 % 2,31 % 6,23 % 23,55 % 17,21 % 17,29 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,03 % -0,19 % 0,25 % 0,19 % 0,40 % 1,33 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,03 % 0,54 % 3,54 % 3,55 % 3,25 % 7,90 % 29,14 % 23,14 % 29,74 %
Delta 0,01 % -0,03 % -0,07 % -0,67 % -0,71 % -0,75 % -1,28 % -4,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,48 % 11,03 % -11,29 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 0,38 % 1,18 % -1,13 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,13 % -0,98 % 0,03 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,20 % 8,03 % -
Categoria 6,63 % 7,55 % 3,31 %
Delta 0,57 % 0,48 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -1,02 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 4,02 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 4,07 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -3,11 % -7,13 % -
Tempo di recupero 87 j 154 j -
DSR 1,76 % 2,52 % -
Sortino 2,41 2,07 -
VAR 95 -0,53 % -0,81 % -
VAR 99 -1,27 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 1,30 -
TEV 0,68 % 0,82 % -
Information ratio (IR) -1,50 -1,47 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,97 0,92 -
Indice Omega 1,85 1,62 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
93,31 96,90 -
Beta bull 0,95 0,88 -
Beta bear 1,00 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,12 -
Kurtosis 4,18 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index