Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,14 % 0,76 % 3,13 % 4,26 % 5,55 % 11,42 % 3,07 % - -
Categoria 0,07 % 0,22 % 0,82 % 2,76 % 3,85 % 5,20 % 10,43 % 3,26 % 9,05 % 17,54 %
Delta -0,07 % -0,08 % -0,05 % 0,37 % 0,42 % 0,35 % 0,99 % -0,19 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,28 % 1,04 % 3,41 % 4,96 % 6,64 % 12,51 % 5,09 % 14,50 % 30,77 %
Delta -0,08 % -0,14 % -0,28 % -0,28 % -0,70 % -1,09 % -1,09 % -2,02 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,03 % -11,29 % - - - - - -
Categoria 9,79 % -10,15 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,38 % 4,53 % 6,73 %
Delta 1,24 % -1,14 % - - - - - -
Benchmark* 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 % 9,07 %
Delta -0,98 % 0,03 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,98 % 0,75 % -
Categoria 9,70 % 0,87 % 1,57 %
Delta 1,28 % -0,12 % -
Benchmark* 11,86 % 1,41 % 2,51 %
Delta -0,88 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 2,95 % 4,86 % -
Volatilità Categoria 2,75 % 4,79 % 6,96 %
Volatilità Benchmark 3,13 % 5,36 % 7,95 %
Max drawdown -1,49 % -16,54 % -
Tempo di recupero 42 j 1022 j -
DSR 1,58 % 3,67 % -
Sortino 4,47 -0,30 -
VAR 95 -0,53 % -1,42 % -
VAR 99 -0,81 % -1,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 -0,23 -
TEV 0,70 % 1,02 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,93 0,87 -
Down Capture Ratio 0,92 0,91 -
Indice Omega 2,29 0,92 -
Reattività
Beta 0,92 0,89 -
95,06 97,03 -
Beta bull 0,94 0,86 -
Beta bear 0,80 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,65 -
Kurtosis 1,26 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index