Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 2,64 % -2,51 % -6,43 % -1,96 % -1,96 % -0,95 % 5,22 % - -
Categoria 0,47 % 2,42 % -4,10 % -2,23 % -0,44 % 1,85 % 1,96 % 14,11 % 57,85 % 43,85 %
Delta 0,20 % 0,22 % 1,59 % -4,20 % -1,52 % -3,81 % -2,91 % -8,89 % - -
Benchmark* 0,98 % 2,68 % -4,83 % -1,32 % 1,04 % 3,51 % 5,04 % 24,78 % 78,29 % 64,17 %
Delta -0,30 % -0,04 % 2,31 % -5,11 % -3,01 % -5,47 % -5,99 % -19,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta -1,94 % 3,36 % -12,31 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,53 % 0,84 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta -7,33 % -4,16 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -11,36 % -7,43 % -
Rischio
Volatilità 13,25 % 18,05 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -10,27 % -24,88 % -
Tempo di recupero 223 j 672 j -
DSR 10,19 % 12,61 % -
Sortino -0,78 -0,14 -
VAR 95 -3,28 % -4,03 % -
VAR 99 -4,16 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,10 -
TEV 6,22 % 9,72 % -
Information ratio (IR) -1,83 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,93 1,04 -
Down Capture Ratio 1,31 1,26 -
Indice Omega 0,86 1,00 -
Reattività
Beta 1,08 1,19 -
78,38 72,84 -
Beta bull 0,92 1,37 -
Beta bear 1,12 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,28 0,18 -
Kurtosis -0,54 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR