Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,19 % -0,46 % 3,98 % 0,56 % 0,28 % -1,02 % 16,65 % - -
Categoria -0,25 % -0,04 % 0,49 % 8,52 % 8,02 % 8,24 % 4,99 % 32,28 % 47,47 % 50,20 %
Delta 0,16 % -0,15 % -0,95 % -4,55 % -7,46 % -7,96 % -6,01 % -15,63 % - -
Benchmark* -0,71 % -0,35 % 0,40 % 7,88 % 7,95 % 9,19 % 6,86 % 41,06 % 65,99 % 70,70 %
Delta 0,62 % 0,16 % -0,87 % -3,91 % -7,39 % -8,91 % -7,88 % -24,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -1,95 % 3,35 % -12,40 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,65 % 6,57 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -6,88 % -3,56 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -8,93 % -6,07 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 17,57 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -18,47 % -20,46 % -
Tempo di recupero - 266 j -
DSR 12,15 % 12,01 % -
Sortino -0,30 0,31 -
VAR 95 -4,03 % -3,97 % -
VAR 99 -6,92 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,21 -
TEV 5,91 % 9,56 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,91 1,02 -
Down Capture Ratio 1,12 1,20 -
Indice Omega 0,96 1,12 -
Reattività
Beta 0,94 1,09 -
85,85 70,89 -
Beta bull 0,95 1,28 -
Beta bear 0,78 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,76 0,14 -
Kurtosis 0,75 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR