Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 2,56 % 0,37 % 0,84 % 17,23 % 4,74 % 8,20 % 1,79 % - -
Categoria 0,86 % 3,02 % 3,35 % 7,21 % 17,37 % 8,59 % 12,45 % 16,12 % 43,62 % 67,38 %
Delta -0,12 % -0,46 % -2,98 % -6,37 % -0,15 % -3,84 % -4,25 % -14,34 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,85 % 3,84 % 8,45 % 19,15 % 10,17 % 14,77 % 28,05 % 55,29 % 90,20 %
Delta 0,50 % -0,29 % -3,47 % -7,61 % -1,92 % -5,43 % -6,57 % -26,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,99 % -26,42 % - - - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,28 % 0,82 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 3,36 % -12,19 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 1,26 % -16,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % -0,63 % -
Categoria 8,85 % 4,55 % 6,20 %
Delta -4,07 % -5,18 % -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta -5,34 % -8,82 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 19,22 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -15,93 % -37,10 % -
Tempo di recupero 135 j - -
DSR 11,11 % 13,65 % -
Sortino 0,09 -0,15 -
VAR 95 -3,65 % -4,88 % -
VAR 99 -4,77 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,10 -
TEV 8,45 % 11,23 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,79 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 1,16 1,24 -
Indice Omega 1,07 1,00 -
Reattività
Beta 1,25 1,12 -
73,39 66,55 -
Beta bull 1,57 1,28 -
Beta bear 1,50 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,09 -
Kurtosis -0,22 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR