Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,83 % 0,81 % 3,82 % 1,36 % 4,21 % 0,81 % 22,69 % - -
Categoria 0,01 % 1,00 % 1,96 % 4,58 % 7,51 % 9,83 % 5,70 % 30,41 % 52,82 % 50,66 %
Delta 0,44 % 0,82 % -1,14 % -0,76 % -6,14 % -5,62 % -4,89 % -7,72 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,94 % 1,61 % 4,45 % 9,02 % 11,43 % 8,64 % 42,39 % 72,25 % 73,14 %
Delta 0,35 % 0,89 % -0,80 % -0,63 % -7,65 % -7,22 % -7,82 % -19,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,65 % -14,07 % 22,16 % 0,76 % 23,99 % -12,91 % 10,92 %
Delta -1,91 % 3,34 % -12,35 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,95 % 4,57 % -
Categoria 5,59 % 7,46 % 9,56 %
Delta -3,64 % -2,88 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -6,57 % -5,74 % -
Rischio
Volatilità 15,40 % 18,12 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -18,47 % -20,46 % -
Tempo di recupero - 266 j -
DSR 11,87 % 12,54 % -
Sortino -0,10 0,15 -
VAR 95 -4,03 % -4,03 % -
VAR 99 -6,92 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,10 -
TEV 6,39 % 9,63 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,93 1,03 -
Down Capture Ratio 1,09 1,17 -
Indice Omega 1,00 1,08 -
Reattività
Beta 0,93 1,09 -
83,31 72,30 -
Beta bull 0,91 1,29 -
Beta bear 0,77 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,77 0,09 -
Kurtosis 0,90 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR