Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 2,25 % 0,74 % 5,03 % 18,52 % 11,17 % 26,58 % 36,29 % - -
Categoria 0,66 % 1,85 % 0,50 % 4,64 % 15,89 % 7,92 % 17,45 % 15,26 % 50,84 % 97,63 %
Delta -0,35 % 0,40 % 0,24 % 0,39 % 2,62 % 3,25 % 9,13 % 21,03 % - -
Benchmark* 0,41 % 2,49 % 0,78 % 5,13 % 17,85 % 10,78 % 25,25 % 33,98 % 79,30 % 152,27 %
Delta -0,11 % -0,24 % -0,04 % -0,10 % 0,66 % 0,39 % 1,34 % 2,31 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,06 % -14,54 % 35,13 % - - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,63 %
Delta 6,92 % 1,81 % 11,83 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 1,58 % -1,47 % 3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,05 % 10,77 % -
Categoria 15,03 % 4,31 % 7,89 %
Delta 8,03 % 6,47 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 1,76 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 10,82 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,75 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -7,15 % -17,36 % -
Tempo di recupero 77 j 695 j -
DSR 6,97 % 9,02 % -
Sortino 2,77 1,04 -
VAR 95 -3,02 % -3,32 % -
VAR 99 -3,32 % -3,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,69 -
TEV 1,58 % 1,87 % -
Information ratio (IR) 1,12 0,45 -
Up Capture Ratio 1,05 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,84 1,30 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
98,09 98,16 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 1,15 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,02 -
Kurtosis 0,65 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR