Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,43 % -3,76 % -6,73 % -4,87 % -5,39 % 0,70 % -2,15 % - -
Categoria 0,76 % 0,58 % -4,28 % -6,33 % -4,27 % -4,99 % 0,96 % 3,61 % 19,05 % 17,60 %
Delta -0,27 % -0,14 % 0,52 % -0,40 % -0,60 % -0,40 % -0,26 % -5,77 % - -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta -0,86 % -0,23 % 2,26 % 2,79 % 0,70 % 3,03 % -0,77 % -11,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 4,78 % -15,49 % - - - - -
Categoria 8,69 % 8,02 % -13,02 % 9,64 % 2,62 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta -0,73 % -3,24 % -2,47 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,09 % -5,85 % -3,76 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,30 % -0,35 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta -1,23 % -2,05 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -3,92 % -4,42 % -
Rischio
Volatilità 7,14 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 5,95 % 6,34 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,47 % -12,59 % -
Tempo di recupero - 905 j -
DSR 5,75 % 5,58 % -
Sortino -0,36 -0,52 -
VAR 95 -1,53 % -1,66 % -
VAR 99 -3,73 % -3,45 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,41 -
TEV 3,76 % 4,24 % -
Information ratio (IR) -1,04 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,74 0,65 -
Down Capture Ratio 0,84 0,78 -
Indice Omega 0,94 0,89 -
Reattività
Beta 0,75 0,73 -
81,70 74,79 -
Beta bull 0,55 0,60 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,66 -
Kurtosis 2,58 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market