Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,30 % 2,43 % 14,28 % -2,01 % -2,09 % 5,36 % 39,41 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta 0,13 % 0,00 % 0,77 % 1,31 % -0,43 % -0,91 % 2,11 % 12,71 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,01 % -0,07 % 0,13 % 0,58 % 0,16 % 0,04 % -0,36 % -2,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,52 % 19,29 % -14,91 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 8,93 % 5,15 % 1,15 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,70 % -0,19 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % 12,90 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 2,86 % 3,70 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,07 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 17,80 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,71 % -20,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,68 % 10,19 % -
Sortino 0,24 0,99 -
VAR 95 -3,90 % -3,14 % -
VAR 99 -10,08 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,71 -
TEV 1,54 % 1,50 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,31 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
99,30 98,91 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,99 -
Kurtosis 4,79 4,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR