Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 3,56 % -7,59 % -14,33 % -7,67 % -11,31 % 2,96 % 22,02 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,73 % 0,94 % -0,79 % -1,81 % -0,05 % -1,81 % 3,49 % 11,80 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,08 % 0,15 % -0,01 % 0,02 % -0,39 % -0,30 % -0,13 % -2,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,52 % 19,29 % -14,91 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 8,92 % 5,24 % 1,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,70 % -0,19 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,73 % 7,67 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 4,70 % 3,64 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -0,27 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 13,29 % 13,26 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,37 % -14,54 % -
Tempo di recupero - 133 j -
DSR 9,47 % 9,21 % -
Sortino 0,35 0,55 -
VAR 95 -3,18 % -3,18 % -
VAR 99 -5,42 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,38 -
TEV 1,36 % 1,53 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 1,13 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 0,97 -
98,95 98,75 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,17 -
Kurtosis 1,01 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR