Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -0,45 % 4,05 % -0,88 % -5,80 % -3,90 % 7,96 % 35,66 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,40 % -0,62 % 0,36 % -0,41 % -1,20 % -1,67 % 3,42 % 13,30 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,12 % 0,07 % 0,11 % 0,05 % 0,19 % -0,01 % 0,18 % -2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,52 % 19,29 % -14,91 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 8,96 % 5,18 % 1,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,70 % -0,19 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,99 % 10,33 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 4,08 % 3,59 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,16 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 17,83 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,71 % -20,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,61 % 10,68 % -
Sortino 0,43 0,71 -
VAR 95 -3,90 % -3,21 % -
VAR 99 -10,08 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,51 -
TEV 1,55 % 1,55 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 1,00 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
99,28 98,97 -
Beta bull 0,98 0,96 -
Beta bear 0,94 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,87 -
Kurtosis 4,89 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR