Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -1,19 % -0,35 % 3,73 % 5,39 % 4,34 % 8,30 % 27,23 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta -0,35 % -1,49 % -2,02 % -9,24 % 6,97 % 5,53 % 5,05 % 0,53 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,48 % -1,56 % -2,65 % -9,97 % 7,56 % 6,48 % 2,58 % -15,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,60 % 8,68 % -11,05 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -3,99 % -5,46 % 5,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,62 % -10,81 % 2,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,18 % 9,36 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 7,78 % 0,16 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 4,84 % -4,33 % -
Rischio
Volatilità 10,17 % 10,14 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -8,15 % -11,70 % -
Tempo di recupero 73 j 254 j -
DSR 7,40 % 7,14 % -
Sortino 1,11 0,92 -
VAR 95 -2,01 % -2,16 % -
VAR 99 -4,93 % -3,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,65 -
TEV 11,71 % 9,28 % -
Information ratio (IR) 0,41 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,60 0,61 -
Down Capture Ratio 0,46 0,60 -
Indice Omega 1,29 1,24 -
Reattività
Beta 0,45 0,54 -
63,81 58,55 -
Beta bull 0,42 0,46 -
Beta bear 0,36 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,37 -
Kurtosis 2,03 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR