Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % 0,48 % -1,62 % 8,88 % 2,08 % 2,63 % 2,85 % 38,22 % - -
Categoria -0,83 % 1,07 % 0,48 % 13,16 % 7,74 % 8,70 % 5,59 % 32,31 % 50,55 % 53,47 %
Delta -0,38 % -0,58 % -2,09 % -4,28 % -5,66 % -6,07 % -2,73 % 5,91 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,11 % 0,19 % 13,72 % 9,42 % 10,22 % 7,56 % 42,44 % 69,79 % 76,10 %
Delta -0,51 % -0,62 % -1,81 % -4,83 % -7,35 % -7,58 % -4,71 % -4,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,84 % 18,01 % -13,71 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,66 % -14,03 % 22,20 % 0,72 % 24,05 % -12,82 % 10,90 %
Delta 6,39 % 4,35 % 0,33 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,57 % 2,28 % -3,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,66 % 12,26 % -
Categoria 6,22 % 10,14 % 8,73 %
Delta -2,56 % 2,12 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -4,62 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 14,21 % 13,63 % -
Volatilità Categoria 13,49 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,03 % -16,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,86 % 9,37 % -
Sortino 0,06 1,01 -
VAR 95 -2,88 % -2,91 % -
VAR 99 -7,13 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,69 -
TEV 4,21 % 4,53 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,90 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,06 1,30 -
Reattività
Beta 0,89 0,95 -
92,52 89,19 -
Beta bull 0,89 1,01 -
Beta bear 0,79 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,38 -
Kurtosis 2,00 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR