Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 0,04 % 0,64 % 2,70 % 3,48 % 5,88 % 4,23 % 38,84 % - -
Categoria -0,43 % -0,37 % 1,05 % 3,62 % 6,73 % 9,13 % 4,90 % 29,55 % 56,96 % 50,86 %
Delta -0,15 % 0,41 % -0,41 % -0,92 % -3,25 % -3,25 % -0,67 % 9,29 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,80 % 0,78 % 2,74 % 7,88 % 10,53 % 6,61 % 41,24 % 78,13 % 73,75 %
Delta 0,27 % 0,84 % -0,14 % -0,03 % -4,39 % -4,65 % -2,38 % -2,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 16,76 % -13,40 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 6,21 % 3,12 % 0,67 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,34 % 1,04 % -3,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,44 % 10,65 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta -0,16 % 3,20 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -3,08 % 0,34 % -
Rischio
Volatilità 14,15 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,81 % -15,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,82 % 9,85 % -
Sortino 0,21 0,80 -
VAR 95 -3,07 % -2,99 % -
VAR 99 -7,12 % -6,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,57 -
TEV 4,38 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -0,70 0,07 -
Up Capture Ratio 0,92 0,95 -
Down Capture Ratio 0,98 0,92 -
Indice Omega 1,08 1,25 -
Reattività
Beta 0,89 0,93 -
91,72 87,45 -
Beta bull 0,87 1,00 -
Beta bear 0,81 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,52 -
Kurtosis 2,14 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR