Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 3,59 % -1,63 % -7,61 % -10,56 % -20,66 % -19,29 % -50,21 % - -
Categoria -0,03 % 1,01 % -4,57 % -1,69 % -2,02 % 2,10 % 2,23 % 11,98 % 42,50 % 48,17 %
Delta -0,14 % 2,58 % 2,94 % -5,92 % -8,55 % -22,76 % -21,53 % -62,19 % - -
Benchmark* -0,08 % 1,07 % -5,62 % -7,17 % -2,16 % 1,18 % 1,29 % 8,20 % 45,68 % 81,89 %
Delta -0,08 % 2,51 % 3,98 % -0,44 % -8,40 % -21,84 % -20,59 % -58,41 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,43 % -25,93 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta -12,12 % -37,25 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,22 % -20,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,29 % -22,50 % -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -21,86 % -28,38 % -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -25,21 % -29,24 % -
Rischio
Volatilità 21,71 % 25,52 % -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -22,97 % -54,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,21 % 19,65 % -
Sortino -0,88 -1,26 -
VAR 95 -5,87 % -6,04 % -
VAR 99 -6,38 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,97 -
TEV 16,15 % 18,21 % -
Information ratio (IR) -1,56 -1,61 -
Up Capture Ratio 0,73 0,81 -
Down Capture Ratio 1,38 1,40 -
Indice Omega 0,78 0,75 -
Reattività
Beta 1,08 1,08 -
44,88 49,35 -
Beta bull 1,05 1,09 -
Beta bear 1,23 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,18 0,18 -
Kurtosis -0,38 -0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR