Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 2,29 % 8,59 % 25,81 % 5,57 % 3,34 % -11,68 % -37,52 % - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta 1,05 % 1,31 % 7,08 % 12,83 % 4,98 % -0,65 % -12,21 % -49,03 % - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 2,01 % 2,89 % 8,09 % 20,26 % 9,57 % 4,67 % -6,62 % -55,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,46 % -14,43 % -25,93 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -23,66 % -12,18 % -37,14 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,97 % -25,22 % -20,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,77 % -15,05 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -12,35 % -17,26 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -8,22 % -19,75 % -
Rischio
Volatilità 23,09 % 24,87 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -35,51 % -62,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,82 % 18,85 % -
Sortino -0,88 -0,95 -
VAR 95 -5,87 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,72 -
TEV 17,66 % 17,17 % -
Information ratio (IR) -0,47 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,12 1,42 -
Indice Omega 0,82 0,80 -
Reattività
Beta 0,85 1,09 -
42,78 52,67 -
Beta bull 0,69 1,04 -
Beta bear 0,63 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,12 -
Kurtosis -0,38 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR