Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,95 % 2,82 % 3,07 % 6,38 % 15,02 % 20,36 % 18,36 % - -
Categoria 0,33 % 0,13 % 1,01 % 0,27 % 2,22 % 5,25 % 8,69 % 1,41 % 16,54 % 27,69 %
Delta 0,25 % 0,82 % 1,82 % 2,80 % 4,16 % 9,77 % 11,66 % 16,96 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,37 % 1,46 % 2,25 % 5,54 % 9,32 % 13,41 % 12,06 % 31,66 % 61,87 %
Delta 0,20 % -0,41 % 1,36 % 0,82 % 0,84 % 5,69 % 6,95 % 6,31 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,25 % -10,24 % - - - - - -
Categoria 7,79 % -12,04 % 9,99 % 3,38 % 12,84 % -7,89 % 5,34 % 3,05 %
Delta 5,46 % 1,80 % - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 2,62 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,08 % 5,77 % -
Categoria 9,25 % 0,66 % 3,48 %
Delta 12,84 % 5,11 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta 8,96 % 2,21 % -
Rischio
Volatilità 9,18 % 9,14 % -
Volatilità Categoria 5,41 % 6,37 % 8,12 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -8,33 % -12,15 % -
Tempo di recupero - 755 j -
DSR 5,80 % 6,26 % -
Sortino 3,13 0,62 -
VAR 95 -1,82 % -1,85 % -
VAR 99 -3,72 % -3,72 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,43 -
TEV 6,54 % 6,52 % -
Information ratio (IR) 1,37 0,34 -
Up Capture Ratio 1,33 0,94 -
Down Capture Ratio 1,06 0,82 -
Indice Omega 1,87 1,18 -
Reattività
Beta 0,99 0,82 -
49,18 51,53 -
Beta bull 0,75 0,69 -
Beta bear 0,70 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,25 -
Kurtosis 1,14 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market