Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,57 % 2,24 % 1,00 % -1,18 % 1,53 % 6,18 % 1,98 % - -
Categoria 0,01 % 0,15 % 0,54 % 1,21 % -0,32 % 1,46 % 3,69 % 8,87 % 9,45 % 12,34 %
Delta 0,37 % 0,42 % 1,70 % -0,21 % -0,86 % 0,07 % 2,49 % -6,89 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,27 % 0,82 % -0,01 % -4,83 % -3,63 % 0,83 % 2,18 % 10,53 % 29,50 %
Delta 0,45 % 0,84 % 1,42 % 1,01 % 3,64 % 5,16 % 5,35 % -0,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,78 % 0,57 % -7,83 % - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,41 % 8,16 % -4,58 % 1,68 %
Delta 2,94 % -6,04 % 3,16 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -0,89 % -5,71 % 3,61 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,93 % 0,62 % -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta 0,27 % -2,27 % -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta 2,62 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 8,32 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -8,50 % -11,93 % -
Tempo di recupero - 790 j -
DSR 6,35 % 5,49 % -
Sortino 0,17 -0,41 -
VAR 95 -1,56 % -1,59 % -
VAR 99 -3,57 % -3,44 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,32 -
TEV 4,19 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,03 0,88 -
Down Capture Ratio 0,88 0,89 -
Indice Omega 1,07 0,88 -
Reattività
Beta 0,91 0,82 -
75,32 57,88 -
Beta bull 0,76 0,54 -
Beta bear 0,90 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,52 -
Kurtosis 1,90 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market