Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,26 % -3,88 % -5,47 % -4,10 % -3,84 % 3,41 % -1,52 % - -
Categoria -0,08 % -0,06 % -2,64 % -3,53 % -2,72 % -3,03 % 1,84 % 2,85 % 9,85 % 6,92 %
Delta -0,46 % -0,20 % -1,24 % -1,94 % -1,38 % -0,81 % 1,57 % -4,37 % - -
Benchmark* 0,40 % -1,07 % -5,44 % -7,88 % -5,06 % -7,29 % 0,41 % 1,80 % 6,17 % 18,03 %
Delta -0,94 % 0,81 % 1,56 % 2,41 % 0,95 % 3,44 % 3,00 % -3,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,78 % 0,57 % -7,83 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,82 % 4,26 % 1,43 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 2,97 % -6,00 % 2,99 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -0,89 % -5,71 % 3,61 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 0,65 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta 3,95 % -0,51 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 2,39 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 6,80 % 6,92 % -
Volatilità Categoria 3,81 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -5,34 % -11,93 % -
Tempo di recupero - 790 j -
DSR 4,91 % 5,27 % -
Sortino 0,64 -0,37 -
VAR 95 -1,19 % -1,59 % -
VAR 99 -3,44 % -2,61 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,28 -
TEV 4,67 % 4,94 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,88 0,79 -
Down Capture Ratio 0,70 0,82 -
Indice Omega 1,20 0,92 -
Reattività
Beta 0,74 0,75 -
60,72 55,07 -
Beta bull 0,42 0,49 -
Beta bear 0,82 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,44 -
Kurtosis 2,70 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market