Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -1,75 % -2,07 % -3,91 % -1,97 % -0,60 % 7,46 % 12,12 % - -
Categoria 0,01 % -1,14 % -1,05 % -2,67 % -2,50 % 0,23 % 6,39 % 5,22 % 25,86 % 50,22 %
Delta -0,11 % -0,60 % -1,02 % -1,24 % 0,52 % -0,83 % 1,06 % 6,90 % - -
Benchmark* 0,41 % -0,42 % -0,44 % -1,53 % -0,43 % 1,15 % 9,68 % 15,94 % 37,45 % 70,97 %
Delta -0,52 % -1,32 % -1,63 % -2,38 % -1,55 % -1,75 % -2,22 % -3,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,19 % 17,60 % -13,25 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,61 % -14,05 % 22,11 % 0,80 % 23,89 % -12,94 % 10,92 %
Delta 1,80 % 3,99 % 0,80 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,08 % 1,88 % -3,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 3,03 % -
Categoria 5,39 % 0,96 % 4,84 %
Delta 1,80 % 2,06 % -
Benchmark* 8,27 % 4,16 % 6,56 %
Delta -1,08 % -1,13 % -
Rischio
Volatilità 11,47 % 14,52 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,14 % 16,66 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 14,06 % 18,54 %
Max drawdown -6,88 % -22,35 % -
Tempo di recupero 45 j 708 j -
DSR 8,07 % 10,34 % -
Sortino 0,43 0,07 -
VAR 95 -2,69 % -3,45 % -
VAR 99 -3,21 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,05 -
TEV 3,10 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,13 1,04 -
Reattività
Beta 1,03 0,99 -
92,77 92,29 -
Beta bull 1,11 1,03 -
Beta bear 1,11 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,15 -
Kurtosis -0,42 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR