Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 2,89 % 9,24 % 2,51 % 13,61 % 10,33 % 8,32 % 39,46 % - -
Categoria -0,07 % 2,87 % 9,00 % 1,94 % 12,34 % 10,16 % 5,91 % 34,26 % 81,58 % 51,34 %
Delta -0,15 % 0,02 % 0,23 % 0,57 % 1,27 % 0,17 % 2,41 % 5,19 % - -
Benchmark* -0,60 % 2,98 % 8,97 % 3,23 % 16,54 % 13,32 % 9,77 % 47,44 % 103,96 % 69,34 %
Delta 0,37 % -0,10 % 0,27 % -0,72 % -2,93 % -2,99 % -1,45 % -7,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,82 % 17,68 % -13,98 % - - - - -
Categoria 6,23 % 16,09 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 0,59 % 1,58 % -0,20 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,35 % -0,99 % -1,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,45 % 8,74 % -
Categoria 5,14 % 7,76 % 10,77 %
Delta 3,31 % 0,98 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -0,80 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 15,90 % 15,96 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,09 % -15,45 % -
Tempo di recupero - 106 j -
DSR 11,69 % 10,99 % -
Sortino 0,44 0,55 -
VAR 95 -3,65 % -3,62 % -
VAR 99 -7,45 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,38 -
TEV 3,28 % 4,12 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 1,12 1,17 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
96,02 93,41 -
Beta bull 0,93 0,99 -
Beta bear 0,90 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,18 -
Kurtosis 1,66 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR