Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -2,18 % -10,62 % -20,15 % -11,98 % -17,72 % -2,77 % 21,48 % - -
Categoria -0,63 % -2,76 % -10,93 % -20,75 % -13,51 % -19,31 % -2,84 % 16,95 % 66,90 % 150,36 %
Delta 0,19 % 0,59 % 0,31 % 0,60 % 1,53 % 1,59 % 0,07 % 4,53 % - -
Benchmark* -0,30 % -3,05 % -11,59 % -23,71 % -13,67 % -22,83 % -0,37 % 28,09 % 101,41 % 203,76 %
Delta -0,14 % 0,88 % 0,97 % 3,56 % 1,69 % 5,11 % -2,40 % -6,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,69 % 24,59 % -19,39 % - - - - -
Categoria 32,55 % 34,10 % -28,93 % 28,79 % 27,90 % 35,82 % 4,10 % 13,37 %
Delta 1,14 % -9,51 % 9,55 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,77 % -16,79 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 10,12 % -
Categoria 3,24 % 7,28 % 15,43 %
Delta 1,98 % 2,84 % -
Benchmark* 8,22 % 10,72 % 20,50 %
Delta -3,01 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 16,56 % -
Volatilità Categoria 17,24 % 17,96 % 18,21 %
Volatilità Benchmark 20,31 % 20,09 % 20,58 %
Max drawdown -15,70 % -16,31 % -
Tempo di recupero - 380 j -
DSR 12,29 % 11,35 % -
Sortino 0,15 0,66 -
VAR 95 -3,36 % -3,64 % -
VAR 99 -8,54 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,46 -
TEV 7,14 % 7,28 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,73 0,77 -
Down Capture Ratio 0,75 0,74 -
Indice Omega 1,07 1,20 -
Reattività
Beta 0,79 0,77 -
88,68 88,17 -
Beta bull 0,81 0,75 -
Beta bear 0,89 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,23 -
Kurtosis 3,36 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR