Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,30 % 0,50 % 2,17 % -3,49 % -0,78 % 9,15 % 15,53 % - -
Categoria -0,07 % 0,35 % 0,26 % 1,98 % 0,19 % 1,55 % 7,64 % 12,18 % 19,15 % 23,91 %
Delta 0,06 % -0,05 % 0,24 % 0,19 % -3,68 % -2,33 % 1,51 % 3,35 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,10 % 0,16 % 0,83 % -5,04 % -3,53 % 4,16 % 19,44 % 34,40 % 55,15 %
Delta 0,25 % 0,41 % 0,34 % 1,34 % 1,54 % 2,76 % 4,99 % -3,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,18 % 4,71 % -14,73 % - - - - -
Categoria 8,73 % 4,77 % -12,73 % 4,25 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 6,46 % -0,06 % -2,00 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 0,14 % -5,92 % -2,99 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,40 % 4,08 % -
Categoria 7,42 % 3,39 % 3,53 %
Delta 0,98 % 0,68 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 2,54 % -1,01 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 9,37 % -
Volatilità Categoria 7,18 % 6,44 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -13,06 % -13,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,36 % 6,78 % -
Sortino 0,63 0,20 -
VAR 95 -1,99 % -1,78 % -
VAR 99 -5,96 % -4,16 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,14 -
TEV 4,36 % 4,66 % -
Information ratio (IR) 0,58 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,04 0,87 -
Down Capture Ratio 0,95 0,89 -
Indice Omega 1,21 1,07 -
Reattività
Beta 1,00 0,91 -
85,68 76,04 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 0,97 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,64 -
Kurtosis 3,57 3,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market