Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,92 % 3,70 % 2,43 % 6,32 % 26,52 % 23,20 % 28,09 % 96,49 % 71,59 % 164,75 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 1,21 % 2,06 % 0,81 % 4,64 % 11,63 % 9,65 % 13,08 % 45,96 % 28,15 % 65,57 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 1,19 % 1,47 % -0,53 % 2,32 % 8,08 % 4,79 % 7,04 % 24,46 % -11,26 % -2,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,45 % 25,03 % 18,92 % -18,33 % 3,97 % 33,65 % 24,75 % -14,17 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 11,80 % 8,50 % 4,78 % -2,02 % -18,86 % 24,93 % -0,79 % -6,42 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,38 % -1,20 % -0,57 % -5,25 % -28,01 % 27,54 % -5,38 % -9,79 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,90 % 23,53 % 10,55 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 11,47 % 10,05 % 3,54 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 6,75 % 4,90 % -1,78 %
Rischio
Volatilità 12,84 % 14,24 % 15,07 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,62 % -19,79 % -29,33 %
Tempo di recupero 86 j 185 j 835 j
DSR 7,00 % 9,12 % 10,46 %
Sortino 3,41 2,27 0,81
VAR 95 -2,46 % -2,76 % -3,41 %
VAR 99 -3,41 % -6,14 % -5,24 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,45 0,56
TEV 8,35 % 7,69 % 7,71 %
Information ratio (IR) 0,81 0,64 -0,23
Up Capture Ratio 1,03 1,03 0,95
Down Capture Ratio 0,81 0,89 0,98
Indice Omega 1,81 1,64 1,24
Reattività
Beta 0,95 0,92 0,94
R² 57,87 71,34 74,15
Beta bull 1,01 1,04 0,95
Beta bear 0,90 0,77 0,87
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,35 -0,30
Kurtosis -0,54 1,40 0,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR