Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,68 % | -0,77 % | -0,70 % | -1,14 % | -1,91 % | -0,05 % | 3,05 % | -6,83 % | 10,95 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,24 % | -0,42 % | -0,33 % | 1,02 % | 2,88 % | 3,51 % | 20,82 % | 17,83 % | 33,37 % |
| Delta | 0,04 % | 0,44 % | -0,35 % | -0,37 % | -2,15 % | -4,79 % | -3,56 % | -17,77 % | -24,66 % | -22,42 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,24 % | -0,42 % | -0,33 % | 1,02 % | 2,88 % | 3,51 % | 20,82 % | 17,83 % | 33,37 % |
| Delta | 0,04 % | 0,44 % | -0,35 % | -0,37 % | -2,15 % | -4,79 % | -3,56 % | -17,77 % | -24,66 % | -22,42 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 3,58 % | 0,01 % | -6,41 % | 12,62 % | 5,18 % | -1,32 % | 4,35 % |
| Categoria | 6,39 % | 6,78 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | -7,02 % | -3,20 % | -5,52 % | -1,94 % | 5,20 % | 2,42 % | -6,96 % | 9,51 % |
| Benchmark* | 6,39 % | 6,78 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | -7,02 % | -3,20 % | -5,52 % | -1,94 % | 5,20 % | 2,42 % | -6,96 % | 9,51 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,35 % | 1,72 % | -0,85 % |
| Categoria | 4,86 % | 6,38 % | 3,59 % |
| Delta | -3,51 % | -4,66 % | -4,44 % |
| Benchmark* | 4,86 % | 6,38 % | 3,59 % |
| Delta | -3,51 % | -4,66 % | -4,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,00 % | 4,51 % | 4,67 % |
| Volatilità Categoria | 4,48 % | 4,54 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 4,48 % | 4,54 % | 4,38 % |
| Max drawdown | -4,97 % | -6,34 % | -13,68 % |
| Tempo di recupero | - | 361 j | - |
| DSR | 3,39 % | 3,24 % | 3,58 % |
| Sortino | -0,20 | -0,34 | -0,82 |
| VAR 95 | -0,97 % | -0,97 % | -1,02 % |
| VAR 99 | -1,39 % | -1,39 % | -1,80 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,24 | -0,63 |
| TEV | 3,12 % | 3,59 % | 4,74 % |
| Information ratio (IR) | -1,11 | -1,28 | -0,93 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,66 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 0,91 | 0,69 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,93 | 0,81 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,68 | 0,48 |
| R² | 62,16 | 46,62 | 20,20 |
| Beta bull | 0,90 | 0,86 | 0,58 |
| Beta bear | 0,27 | 0,36 | 0,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | 0,03 | -0,21 |
| Kurtosis | -0,46 | -0,17 | 0,45 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Absolut Return Europ A € Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short