Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,59 % | 1,92 % | 3,69 % | 6,64 % | 7,50 % | 11,22 % | 30,87 % | 13,71 % | 28,08 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,46 % | 0,97 % | 2,25 % | 2,73 % | 4,24 % | 6,87 % | 19,77 % | 10,52 % | 22,52 % |
| Delta | 0,05 % | 0,13 % | 0,94 % | 1,44 % | 3,91 % | 3,26 % | 4,35 % | 11,10 % | 3,19 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 0,30 % | 0,34 % | 0,43 % | 2,29 % | 4,16 % | 4,84 % | 6,77 % | 18,73 % | 9,19 % | 32,15 % |
| Delta | -0,13 % | 0,25 % | 1,49 % | 1,39 % | 2,47 % | 2,66 % | 4,45 % | 12,14 % | 4,52 % | -4,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,87 % | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % |
| Categoria | 4,72 % | 6,04 % | 6,12 % | -10,45 % | 5,54 % | 2,09 % | 8,86 % | -5,92 % |
| Delta | 7,16 % | 0,48 % | -4,42 % | 0,70 % | -6,90 % | 9,80 % | 1,13 % | -5,82 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,52 % | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,61 % | 8,54 % | 2,39 % |
| Categoria | 5,66 % | 5,40 % | 1,90 % |
| Delta | 3,95 % | 3,14 % | 0,49 % |
| Benchmark* | 5,11 % | 5,00 % | 1,74 % |
| Delta | 4,50 % | 3,54 % | 0,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,77 % | 6,12 % | 6,46 % |
| Volatilità Categoria | 4,14 % | 4,36 % | 4,51 % |
| Volatilità Benchmark | 3,98 % | 6,11 % | 6,43 % |
| Max drawdown | -3,86 % | -5,48 % | -18,30 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 1324 j |
| DSR | 3,49 % | 4,09 % | 4,62 % |
| Sortino | 2,18 | 1,38 | 0,08 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,37 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -1,53 % | -2,16 % | -2,18 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,32 | 0,92 | 0,06 |
| TEV | 5,13 % | 5,55 % | 6,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,64 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,71 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | 0,35 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,70 | 1,40 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,59 | 0,51 |
| R² | 24,60 | 34,55 | 25,78 |
| Beta bull | 1,32 | 0,77 | 0,43 |
| Beta bear | 1,33 | 0,56 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | -0,26 | -0,11 |
| Kurtosis | -0,01 | 0,22 | 0,17 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market