Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,23 % 0,47 % -0,44 % 0,27 % -0,38 % 1,71 % 1,80 % 1,98 % 0,05 %
Categoria 0,13 % 0,58 % 0,62 % 0,68 % 1,11 % 0,51 % 4,79 % 5,22 % 4,70 % 4,11 %
Delta -0,09 % -0,35 % -0,16 % -1,12 % -0,84 % -0,89 % -3,09 % -3,42 % -2,72 % -4,06 %
Benchmark* 0,11 % 0,70 % 1,14 % 1,23 % 1,83 % 1,07 % 5,95 % 6,25 % 4,35 % 6,78 %
Delta -0,06 % -0,47 % -0,67 % -1,67 % -1,56 % -1,45 % -4,24 % -4,45 % -2,37 % -6,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,63 % 3,03 % -3,97 % -0,39 % 0,26 % 0,60 % -0,48 % 0,05 %
Categoria 4,31 % 7,21 % -12,32 % -0,86 % 2,02 % 5,32 % -2,43 % 2,32 %
Delta -2,68 % -4,18 % 8,35 % 0,47 % -1,76 % -4,72 % 1,95 % -2,27 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,03 % -4,99 % 9,93 % 0,68 % -2,38 % -5,65 % 0,66 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % 0,30 % 0,43 %
Categoria 3,65 % 0,90 % 1,22 %
Delta -2,28 % -0,60 % -0,78 %
Benchmark* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Delta -3,03 % -0,67 % -0,62 %
Rischio
Volatilità 2,01 % 1,89 % 1,57 %
Volatilità Categoria 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Max drawdown -1,47 % -3,70 % -5,27 %
Tempo di recupero - 631 j 1230 j
DSR 1,94 % 1,70 % 1,37 %
Sortino -1,04 -1,34 -0,64
VAR 95 -0,18 % -0,43 % -0,29 %
VAR 99 -1,42 % -1,17 % -1,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -1,21 -0,56
TEV 3,30 % 3,93 % 3,46 %
Information ratio (IR) -0,92 -0,17 -0,18
Up Capture Ratio 0,15 0,22 0,23
Down Capture Ratio 0,01 0,22 0,21
Indice Omega 0,54 0,59 0,78
Reattività
Beta 0,08 0,24 0,24
1,45 35,59 42,22
Beta bull -0,04 0,24 0,25
Beta bear 0,22 0,29 0,27
Asimmetria
Skewness -4,01 -2,34 -2,48
Kurtosis 18,05 9,08 12,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index