Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,12 % 0,91 % 0,20 % 0,55 % 1,02 % 3,06 % 1,28 % 0,93 %
Categoria 0,01 % 0,21 % 0,13 % 1,42 % 1,59 % 1,97 % 3,86 % 8,24 % 1,73 % 4,49 %
Delta -0,01 % -0,16 % -0,01 % -0,51 % -1,39 % -1,43 % -2,84 % -5,18 % -0,45 % -3,56 %
Benchmark* -0,05 % 0,16 % 0,00 % 1,39 % 1,82 % 2,31 % 4,45 % 8,05 % 0,93 % 7,01 %
Delta 0,05 % -0,11 % 0,12 % -0,48 % -1,62 % -1,76 % -3,43 % -5,00 % 0,36 % -6,08 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,63 % 3,03 % -3,97 % -0,39 % 0,26 % 0,60 % -0,48 % -0,23 %
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta -2,69 % -4,10 % 8,30 % 0,42 % -1,79 % -4,71 % 1,97 % -2,53 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,03 % -4,99 % 9,93 % 0,68 % -2,38 % -5,65 % 0,66 % -2,64 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,61 % 1,32 % 0,29 %
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta -3,51 % -2,50 % -0,20 %
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -4,41 % -2,78 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 1,79 % 1,53 %
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,47 % -2,89 % -5,27 %
Tempo di recupero - 486 j 1230 j
DSR 1,93 % 1,61 % 1,37 %
Sortino -0,71 -0,92 -0,84
VAR 95 -0,18 % -0,31 % -0,29 %
VAR 99 -1,42 % -1,17 % -1,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,83 -0,75
TEV 3,22 % 3,59 % 3,39 %
Information ratio (IR) -1,37 -0,77 -0,03
Up Capture Ratio 0,16 0,23 0,22
Down Capture Ratio 0,04 0,20 0,21
Indice Omega 0,65 0,67 0,69
Reattività
Beta 0,07 0,23 0,23
0,96 28,94 40,01
Beta bull -0,07 0,22 0,23
Beta bear 0,17 0,28 0,27
Asimmetria
Skewness -4,11 -2,75 -2,70
Kurtosis 18,72 12,17 13,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index