Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,10 % 0,34 % 0,89 % 0,11 % 0,04 % 1,73 % 2,79 % 1,54 % 0,44 %
Categoria 0,08 % 0,26 % 0,68 % 0,40 % 0,66 % 1,22 % 5,21 % 8,05 % 3,09 % 4,06 %
Delta -0,05 % -0,17 % -0,34 % 0,49 % -0,55 % -1,19 % -3,48 % -5,26 % -1,55 % -3,61 %
Benchmark* 0,09 % 0,29 % 0,80 % 0,59 % 1,02 % 1,68 % 6,24 % 9,57 % 2,86 % 6,79 %
Delta -0,07 % -0,19 % -0,46 % 0,30 % -0,91 % -1,65 % -4,51 % -6,77 % -1,32 % -6,34 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,63 % 3,03 % -3,97 % -0,39 % 0,26 % 0,60 % -0,48 % 0,05 %
Categoria 4,29 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -2,66 % -4,13 % 8,35 % 0,45 % -1,76 % -4,73 % 1,97 % -2,27 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,03 % -4,99 % 9,93 % 0,68 % -2,38 % -5,65 % 0,66 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 0,85 % 0,33 %
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -3,60 % -1,61 % -0,33 %
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -4,79 % -1,97 % -0,27 %
Rischio
Volatilità 2,02 % 1,87 % 1,53 %
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,47 % -2,89 % -5,27 %
Tempo di recupero - 486 j 1230 j
DSR 1,93 % 1,68 % 1,37 %
Sortino -0,70 -1,13 -0,78
VAR 95 -0,18 % -0,43 % -0,29 %
VAR 99 -1,42 % -1,17 % -1,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -1,01 -0,70
TEV 3,25 % 3,78 % 3,39 %
Information ratio (IR) -1,47 -0,52 -0,08
Up Capture Ratio 0,16 0,23 0,22
Down Capture Ratio 0,01 0,21 0,21
Indice Omega 0,67 0,64 0,69
Reattività
Beta 0,09 0,24 0,23
1,45 33,92 40,01
Beta bull -0,01 0,23 0,23
Beta bear 0,18 0,30 0,27
Asimmetria
Skewness -4,06 -2,53 -2,69
Kurtosis 18,40 10,13 13,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index