Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 2,18 % -8,82 % -2,35 % -7,51 % -3,03 % -6,94 % 14,61 % 124,41 % 105,50 %
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -1,47 % -1,42 % -4,16 % 8,99 % -0,97 % 5,61 % -8,05 % 2,81 % 71,41 % 41,78 %
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -1,31 % -2,00 % -3,60 % 10,77 % -1,21 % 7,27 % -11,70 % -10,07 % 37,63 % -5,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,11 % 11,83 % 21,00 % 35,30 % -7,73 % 26,75 % -3,92 % 8,33 %
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -16,48 % -2,23 % 37,07 % 12,19 % -16,42 % 0,99 % 3,73 % -0,32 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -26,11 % -7,66 % 34,07 % 3,31 % -13,84 % -3,38 % 0,46 % 0,74 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,13 % 6,55 % 21,26 %
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 1,10 % 2,52 % 9,90 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -3,87 % -1,98 % 4,83 %
Rischio
Volatilità 15,45 % 15,64 % 20,22 %
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,01 % -14,01 % -18,03 %
Tempo di recupero - - 160 j
DSR 10,89 % 10,96 % 12,12 %
Sortino -0,02 0,36 1,65
VAR 95 -3,65 % -3,71 % -3,96 %
VAR 99 -4,20 % -4,49 % -6,81 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,25 0,99
TEV 18,91 % 15,90 % 17,67 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,12 0,27
Up Capture Ratio 0,38 0,52 0,80
Down Capture Ratio 0,29 0,43 0,49
Indice Omega 1,06 1,12 1,51
Reattività
Beta 0,16 0,48 0,73
1,84 17,14 27,28
Beta bull -0,25 0,48 0,96
Beta bear 0,13 0,49 0,58
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,06 0,60
Kurtosis -0,33 0,11 3,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR