Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % -1,08 % 3,93 % 9,16 % 11,40 % 17,05 % 16,17 % 34,34 % 41,79 % 42,13 %
Categoria 0,16 % 0,21 % 2,00 % 2,53 % 5,12 % 5,56 % 8,42 % 0,81 % 2,98 % 7,95 %
Delta -1,24 % -1,29 % 1,93 % 6,64 % 6,27 % 11,49 % 7,74 % 33,54 % 38,81 % 34,19 %
Benchmark* 0,35 % 0,45 % 3,53 % 3,37 % 6,89 % 4,96 % 8,30 % -6,05 % -4,69 % 2,47 %
Delta -1,43 % -1,53 % 0,40 % 5,79 % 4,51 % 12,08 % 7,87 % 40,40 % 46,48 % 39,66 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,00 % 2,72 % 11,45 % -4,07 % 5,68 % 6,51 % -12,49 % 7,35 %
Categoria 5,09 % -9,27 % 1,94 % 0,64 % 7,33 % -0,89 % -2,26 % 3,70 %
Delta 6,92 % 11,99 % 9,51 % -4,71 % -1,65 % 7,39 % -10,23 % 3,65 %
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 10,02 % 14,12 % 9,52 % -4,02 % -3,14 % 2,61 % -6,43 % 2,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,48 % 10,07 % 6,61 %
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,29 %
Delta 1,14 % 10,22 % 6,32 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 2,91 % 12,50 % 8,13 %
Rischio
Volatilità 5,84 % 9,15 % 8,52 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,66 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,47 % -12,47 % -12,47 %
Tempo di recupero 96 j 364 j 364 j
DSR 3,58 % 6,84 % 6,29 %
Sortino 1,58 1,17 0,89
VAR 95 -1,27 % -1,80 % -1,80 %
VAR 99 -1,84 % -2,86 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,87 0,66
TEV 7,19 % 9,13 % 8,24 %
Information ratio (IR) 0,40 1,37 0,99
Up Capture Ratio 0,45 0,80 0,81
Down Capture Ratio -0,07 0,20 0,37
Indice Omega 1,40 1,46 1,32
Reattività
Beta 0,20 0,50 0,56
3,36 13,89 16,46
Beta bull 0,31 0,36 0,46
Beta bear -0,70 0,69 0,58
Asimmetria
Skewness 0,24 -2,27 -1,75
Kurtosis 0,59 15,30 12,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index