Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,23 % 0,76 % 1,37 % 2,15 % 3,55 % 13,10 % 12,46 % 12,45 %
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta -0,09 % 0,42 % 0,46 % 0,52 % 2,09 % 2,75 % 2,06 % 7,08 % 10,31 % 4,27 %
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,24 % 0,51 % 0,61 % 1,65 % 8,11 % 7,16 % 6,23 % 18,71 % 22,14 % 10,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,98 % 4,97 % -0,66 % 0,22 % 0,51 % 0,80 % -0,92 % 0,26 %
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -0,04 % -0,04 % 8,70 % -1,69 % -0,18 % -6,50 % 0,04 % 2,40 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,53 % 2,99 % 10,74 % -1,71 % 0,56 % -8,02 % -4,82 % 6,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 4,18 % 2,39 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 1,70 % 2,24 % 1,78 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,93 % 6,18 % 4,18 %
Rischio
Volatilità 0,28 % 0,36 % 0,46 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -0,46 % -0,49 % -1,69 %
Tempo di recupero 32 j 83 j 504 j
DSR 0,17 % 0,19 % 0,22 %
Sortino 5,36 6,39 3,80
VAR 95 -0,03 % -0,02 % -0,06 %
VAR 99 -0,06 % -0,11 % -0,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 3,43 1,86
TEV 7,42 % 6,43 % 6,57 %
Information ratio (IR) 0,80 0,96 0,64
Up Capture Ratio 0,10 0,12 0,07
Down Capture Ratio -0,08 -0,12 -0,07
Indice Omega 3,35 4,11 2,60
Reattività
Beta 0,01 0,01 0,00
2,83 0,91 0,00
Beta bull 0,00 -0,01 -0,03
Beta bear 0,02 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -1,00 -1,85 -0,80
Kurtosis 3,37 8,08 1,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index