Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,24 % 0,97 % 1,52 % 1,79 % 3,63 % 12,88 % 12,51 % 12,03 %
Categoria 0,00 % 0,27 % 0,07 % 1,35 % -1,18 % -1,03 % 2,37 % 5,18 % 1,92 % 7,09 %
Delta 0,00 % -0,22 % 0,17 % -0,38 % 2,70 % 2,82 % 1,26 % 7,70 % 10,59 % 4,94 %
Benchmark* 0,09 % 0,30 % -0,77 % -0,65 % -5,37 % -5,60 % -1,13 % -7,51 % -11,18 % 1,01 %
Delta -0,08 % -0,25 % 1,01 % 1,62 % 6,89 % 7,39 % 4,76 % 20,39 % 23,70 % 11,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,98 % 4,97 % -0,66 % 0,22 % 0,51 % 0,80 % -0,92 % 0,26 %
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,14 %
Delta -0,04 % -0,02 % 8,65 % -1,72 % -0,16 % -6,50 % 0,03 % 2,41 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,53 % 2,99 % 10,74 % -1,71 % 0,56 % -8,02 % -4,82 % 6,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % 3,94 % 2,38 %
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,38 %
Delta 1,24 % 1,64 % 2,01 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,52 % 5,39 % 4,91 %
Rischio
Volatilità 0,25 % 0,39 % 0,46 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -0,46 % -0,49 % -1,69 %
Tempo di recupero 32 j 83 j 504 j
DSR 0,16 % 0,20 % 0,22 %
Sortino 4,90 5,53 4,22
VAR 95 0,00 % -0,04 % -0,06 %
VAR 99 -0,06 % -0,11 % -0,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 2,88 2,04
TEV 7,47 % 6,56 % 6,57 %
Information ratio (IR) 0,60 0,82 0,75
Up Capture Ratio 0,11 0,11 0,07
Down Capture Ratio -0,08 -0,11 -0,07
Indice Omega 3,02 3,57 2,83
Reattività
Beta 0,01 0,00 0,00
4,58 0,12 0,00
Beta bull 0,00 -0,02 -0,03
Beta bear 0,02 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -1,46 -1,76 -0,84
Kurtosis 4,47 5,79 1,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index