Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,47 % | 1,50 % | 3,32 % | 6,57 % | 1,70 % | 10,92 % | 23,90 % | 20,70 % | 22,38 % |
| Categoria | -0,14 % | -0,46 % | 1,56 % | 1,48 % | 4,73 % | 1,87 % | 2,09 % | 14,64 % | 15,96 % | 29,98 % |
| Delta | 0,14 % | 0,93 % | -0,07 % | 1,84 % | 1,84 % | -0,16 % | 8,83 % | 9,26 % | 4,73 % | -7,60 % |
| Benchmark* | 0,16 % | -1,10 % | -0,63 % | -1,76 % | 1,85 % | -0,58 % | -3,73 % | 14,42 % | 19,25 % | 48,04 % |
| Delta | -0,16 % | 1,57 % | 2,12 % | 5,08 % | 4,72 % | 2,28 % | 14,65 % | 9,48 % | 1,45 % | -25,66 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 5,83 % | 6,46 % | -8,90 % | 5,30 % | 0,82 % | 6,75 % | -5,86 % |
| Categoria | 1,76 % | 8,64 % | 3,41 % | -8,03 % | 9,18 % | -2,19 % | 12,76 % | -1,12 % |
| Delta | 8,95 % | -2,82 % | 3,04 % | -0,87 % | -3,88 % | 3,01 % | -6,00 % | -4,74 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 12,65 % | 6,17 % | -8,44 % | 12,06 % | 1,41 % | 15,57 % | 2,84 % |
| Delta | 12,98 % | -6,82 % | 0,29 % | -0,46 % | -6,76 % | -0,59 % | -8,81 % | -8,70 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,71 % | 7,64 % | 3,65 % |
| Categoria | 1,76 % | 4,57 % | 2,80 % |
| Delta | 8,95 % | 3,08 % | 0,85 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 5,34 % | 3,70 % |
| Delta | 12,98 % | 2,31 % | -0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,37 % | 5,19 % | 6,00 % |
| Volatilità Categoria | 7,19 % | 5,76 % | 5,81 % |
| Volatilità Benchmark | 9,18 % | 7,40 % | 7,36 % |
| Max drawdown | -4,44 % | -4,85 % | -14,44 % |
| Tempo di recupero | 75 j | 173 j | 906 j |
| DSR | 2,97 % | 3,44 % | 4,29 % |
| Sortino | 2,86 | 1,34 | 0,46 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,16 % | -1,19 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -1,61 % | -2,58 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,94 | 0,88 | 0,33 |
| TEV | 8,03 % | 7,01 % | 8,05 % |
| Information ratio (IR) | 1,62 | 0,33 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,45 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,14 | 0,19 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,36 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,30 | 0,23 |
| R² | 23,43 | 18,05 | 8,21 |
| Beta bull | 0,24 | 0,38 | 0,02 |
| Beta bear | 0,28 | 0,25 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,08 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,96 | 0,62 | 1,45 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
Bilanc. Prud. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market