Scheda identificativa
- Società di gestione
- ETF Securities Jersey
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
03/06/2025
13,70 USD
= 12,04 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | -2,43 % | 3,01 % |
| Perf. 1 anno | 0,21 % | 6,26 % |
| Perf. 3 anni | -22,13 % | 0,53 % |
| Perf. 5 anni | 75,91 % | 73,74 % |
| Perf. 8 anni | 48,99 % | 78,37 % |
| Perf. 10 anni | 13,31 % | 59,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,63 % | 12,85 % |
| Perf. 2023 | -13,35 % | -6,11 % |
| Perf. 2022 | 22,77 % | 12,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,12 % | -0,11 % |
| Volatilità | 19,14 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 127 / 183 | 3 | |
| 3 mesi | 146 / 183 | 4 | |
| 6 mesi | 111 / 183 | 3 | |
| YTD | 116 / 183 | 3 | |
| 1 anno | 102 / 182 | 3 | |
| 3 anni | 122 / 171 | 3 | |
| 5 anni | 85 / 165 | 3 | |
| 8 anni | 72 / 134 | 3 | |
| 10 anni | 78 / 119 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -34,03 % | Scarso | |
| DSR | 14,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,75 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CDI |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 3,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -59,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,49 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WT Broad Commo. Ex-Ag. and Livestock USD | - |
-2,43%
|
0,21%
|
-22,13%
|
19,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
-4,35%
|
-2,19%
|
-19,86%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Bloomberg Comm ex-Agri UCITS ETF | - |
-1,81%
|
0,64%
|
-20,22%
|
18,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | WisdomTree Lead USD | - |
-7,66%
|
-19,35%
|
-11,67%
|
19,66% | ||
| ETF | UBS CMCI Ex-Agri SF hEUR acc | - |
3,57%
|
-1,57%
|
-11,48%
|
16,64% | ||
| Fondo più consultato | iShares Physical Gold ETC | - |
16,48%
|
35,67%
|
69,46%
|
13,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR