Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/12/2024
13,72 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | -2,92 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | -0,92 % | 12,27 % |
| Perf. 1 anno | -0,38 % | 12,55 % |
| Perf. 3 anni | -27,12 % | 4,37 % |
| Perf. 5 anni | -30,27 % | 13,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,45 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -27,66 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | -2,70 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,69 % | 1,74 % |
| Volatilità | 14,36 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 33 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 106 | 1 | |
| YTD | 39 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 41 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 70 / 75 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,85 % | Scarso | |
| DSR | 10,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -1,05 | Scarso | |
| Omega | 0,75 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 19,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,92%
|
-0,38%
|
-27,12%
|
14,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
15,44%
|
15,37%
|
3,12%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
15,44%
|
15,37%
|
3,12%
|
13,53% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market