Serie storica base 100 dal 12/04/2021 al 11/04/2024

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 11/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,17 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 0,99 %
Perf. YTD 3,67 % 4,34 %
Perf. 1 anno 5,65 % 7,61 %
Perf. 3 anni 14,96 % 8,19 %
Perf. 5 anni -4,33 % 18,91 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,72 % 4,76 %
Perf. 2022 2,18 % -4,49 %
Perf. 2021 21,49 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,04 % 2,86 %
Volatilità 13,08 % 3,63 %
Sharpe ratio 0,21 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 102 / 137 3
3 mesi 68 / 135 2
6 mesi 130 / 134 4
YTD 68 / 135 2
1 anno 63 / 134 2
3 anni 49 / 131 2
5 anni 101 / 107 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,08 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 8,74 %
Pessimo
Beta bear -0,70
Eccellente
VAR 95 -2,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Medio
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,32
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/04/2024 720,20 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
3,67%
5,65%
14,96%
13,08%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,04%
12,88%
32,03%
6,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Artemis US Extended Alpha B Acc USD
18,56%
39,49%
43,37%
13,11%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,58%
12,37%
16,99%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short