Serie storica base 100 dal 11/01/2022 al 10/01/2025

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 10/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,83 % 1,89 %
Perf. YTD 1,05 % 1,50 %
Perf. 1 anno 8,76 % 14,30 %
Perf. 3 anni 15,38 % 21,07 %
Perf. 5 anni 12,33 % 32,27 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,36 % 13,09 %
Perf. 2023 -3,72 % 1,91 %
Perf. 2022 2,18 % 2,96 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,09 % 5,87 %
Volatilità 13,43 % 4,50 %
Sharpe ratio 0,06 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 47 3
3 mesi 31 / 46 3
6 mesi 20 / 46 2
YTD 23 / 46 2
1 anno 23 / 46 2
3 anni 31 / 40 4
5 anni 17 / 25 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,43 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 9,11 %
Pessimo
Beta bear 1,46
Scarso
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/01/2025 680,26 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
1,05%
8,76%
15,38%
13,43%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
-0,36%
17,49%
37,86%
12,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Dispersion US S
-0,36%
17,49%
37,86%
12,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Dispersion US S
-0,36%
17,49%
37,86%
12,23%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
0,17%
3,50%
19,60%
4,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD