Serie storica base 100 dal 11/01/2022 al 10/01/2025

Theam Quant Dispersion US S
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 10/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,16 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -2,15 % 1,89 %
Perf. YTD -0,36 % 1,50 %
Perf. 1 anno 17,49 % 14,30 %
Perf. 3 anni 37,86 % 21,07 %
Perf. 5 anni 45,14 % 32,27 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,92 % 13,09 %
Perf. 2023 -3,10 % 1,91 %
Perf. 2022 23,06 % 2,96 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,66 % 5,87 %
Volatilità 12,23 % 4,50 %
Sharpe ratio 0,85 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 47 1
3 mesi 3 / 46 1
6 mesi 19 / 46 2
YTD 10 / 46 1
1 anno 10 / 46 1
3 anni 3 / 40 1
5 anni 6 / 25 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,23 %
Pessimo
Max drawdown -12,83 %
Medio
DSR 7,39 %
Scarso
Beta bear 1,36
Medio
VAR 95 -2,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 1,40
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/01/2025 95,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Dispersion US S
-0,36%
17,49%
37,86%
12,23%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
-0,36%
17,49%
37,86%
12,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ML Cooper Creek Prtnrs NAm LS Eq $I Pool
3,32%
21,72%
79,82%
12,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
0,17%
3,50%
19,60%
4,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD