Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR capitalisé +1%. (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Pierre Gallice
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2024
12.727,45 EUR
25/04/2024
Performance
| Perf. 25/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 0,16 % | 3,71 % |
| Perf. 1 anno | -2,82 % | 7,11 % |
| Perf. 3 anni | -4,40 % | 7,51 % |
| Perf. 5 anni | 20,03 % | 17,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,83 % | 4,76 % |
| Perf. 2022 | -13,59 % | -4,49 % |
| Perf. 2021 | 14,53 % | 8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,45 % | 2,87 % |
| Volatilità | 9,49 % | 3,63 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 140 | 3 | |
| 3 mesi | 99 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 84 / 137 | 3 | |
| YTD | 99 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 123 / 137 | 4 | |
| 3 anni | 110 / 134 | 4 | |
| 5 anni | 35 / 110 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,23 % | Scarso | |
| DSR | 7,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 2,57 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,52 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2024 | 25,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alter S EUR |
|
0,16%
|
-2,82%
|
-4,40%
|
9,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR |
|
9,38%
|
14,00%
|
32,11%
|
6,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Liontrust GF Tortoise Fund Z GBX |
|
3,29%
|
6,89%
|
31,51%
|
9,77% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
7,61%
|
11,41%
|
15,93%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short