Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 36% S&P 500 + 24% FTSE World (ex-US) + 24% ML US Treasury Current 5 Year + 16% Citigroup Non-USD World Govt Bd
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2024
47,60 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -3,27 % | -0,84 % |
| Perf. YTD | 1,62 % | 2,82 % |
| Perf. 1 anno | 8,55 % | 7,60 % |
| Perf. 3 anni | -7,50 % | 2,14 % |
| Perf. 5 anni | 22,87 % | 14,96 % |
| Perf. 8 anni | 35,65 % | 26,91 % |
| Perf. 10 anni | 35,84 % | 35,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,71 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -18,21 % | -12,04 % |
| Perf. 2021 | 6,20 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,22 % | 1,54 % |
| Volatilità | 10,58 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 273 / 1685 | 1 | |
| 3 mesi | 171 / 1667 | 1 | |
| 6 mesi | 267 / 1639 | 1 | |
| YTD | 171 / 1667 | 1 | |
| 1 anno | 184 / 1599 | 1 | |
| 3 anni | 257 / 1303 | 1 | |
| 5 anni | 91 / 1033 | 1 | |
| 8 anni | 61 / 663 | 1 | |
| 10 anni | 33 / 551 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,56 % | Eccellente | |
| DSR | 7,59 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -2,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,19 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,06 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,82 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR |
|
1,62%
|
8,55%
|
-7,50%
|
10,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.) |
|
4,06%
|
9,87%
|
17,27%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
|
3,12%
|
9,47%
|
6,21%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Anima Bilanciato Megatrend People A |
|
4,19%
|
11,21%
|
6,19%
|
7,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market