Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,00 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 2,80 % 0,18 %
Perf. YTD 11,84 % 7,99 %
Perf. 1 anno 17,71 % 11,87 %
Perf. 3 anni 9,94 % 1,72 %
Perf. 5 anni 40,68 % 18,19 %
Perf. 8 anni 33,25 % 30,57 %
Perf. 10 anni 35,83 % 37,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,89 % 7,67 %
Perf. 2022 -10,98 % -11,85 %
Perf. 2021 21,98 % 9,91 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,76 % 0,72 %
Volatilità 9,91 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,07 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 1163 / 1829 3
3 mesi 957 / 1823 3
6 mesi 512 / 1802 2
YTD 727 / 1754 2
1 anno 462 / 1739 2
3 anni 257 / 1479 1
5 anni 137 / 1174 1
8 anni 338 / 726 2
10 anni 312 / 604 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,91 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 7,32 %
Scarso
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -2,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Eccellente
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,09
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
11,84%
17,71%
9,94%
9,91%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,32%
24,60%
32,40%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
18,81%
22,47%
23,36%
9,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
7,49%
10,96%
0,27%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market