Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
17,82 USD
= 17,15 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -1,99 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 15,28 % | 12,38 % |
| Perf. 1 anno | 15,15 % | 12,67 % |
| Perf. 3 anni | 17,04 % | 4,96 % |
| Perf. 5 anni | 38,02 % | 12,72 % |
| Perf. 8 anni | 70,10 % | 26,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,36 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -9,21 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 16,37 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,61 % | 1,74 % |
| Volatilità | 8,11 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 106 | 1 | |
| YTD | 15 / 106 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 75 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 35 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,33 % | Eccellente | |
| DSR | 5,53 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,72 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 38,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
15,28%
|
15,15%
|
17,04%
|
8,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
14,31%
|
14,59%
|
27,01%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
10,07%
|
10,03%
|
15,21%
|
8,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
12,71%
|
11,45%
|
-0,60%
|
13,34% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
14,31%
|
14,59%
|
27,01%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market